ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قياس العلاقة الديناميكية بين ا...>الوصف

قياس العلاقة الديناميكية بين الصدمات الاقتصادية وأداء البورصات العربية

العنوان بلغة أخرى: Measuring the Dynamic Relationship between Economic Shocks and Performance of Arab Stock Exchanges
المصدر: مجلة الواحات للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة غرداية
المؤلف الرئيسي: نعاس، صلاح الدين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بن سانية، عبدالرحمان (م. مشارك), بن الضب، علي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج12, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 119 - 147
DOI: 10.54246/1548-012-002-006
ISSN: 1112-7163
رقم MD: 1171816
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo, AraBase, HumanIndex, science
مواضيع:
القضايا الاقتصادية | العملات المحلية | الأسهم المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
تكامل مشترك | صدمات طلب | صدمات عرض | نموذج شعاع تصحيح الخطأ | بورصات عربية | Co-Integration | Demand Shocks | Supply Shocks | Error Correction Model | Arab Stock Exchanges
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الورقة إلى قياس وتحليل الأثار التي يمكن أن تتركها الصدمات الاقتصادية المتمثلة في سعر النفط الخام، سعر الصرف العملة المحلية مقابل الدولار، عرض النقود وسعر الفائدة على البورصات العربية خلال الفترة الممتدة ما بين 2007-2017، شملت عينة الدراسة مؤشرات سوق الأسهم السعودي، سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة قطر، استخدمنا بيانات شهرية لكل من أسعار الإغلاق المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية، وقدرنا نماذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباين الأخطاء الأحادية ونموذج شعاع تصحيح الخطأ، توصلت الدراسة إلى وجود علاقات تكاملية بين المتغيرات الاقتصادية وتقلبات العوائد، ووجود علاقة توازنيه طويلة الأجل تتجه من المتغيرات الاقتصادية إلى تقلبات العوائد، كما خلصت إلى أن التغيرات الحاصلة في تقلبات عوائد مؤشر سوق السعودي ترتبط أساساً بمتغير سعر الصرف، وسعر الفائدة في سوق أبوظبي، وسعر النفط في بورصة قطر.

This paper aims to measurement and analysis the effects that economic shocks can leave represented in the oil price, exchange rate against the US dollar, money supply and interest rate on the Arab stock exchanges for the period from 2007-2017, This study includes Saudi stock market index TADAWUL, ADSMI and DSM-200, Using monthly data for stock indices and economic variables, We apply GARCH models, and The Error Correction Model (ECM), We conclude that there is a cointegration between economic variables and the volatility of returns, The existence of a long term equilibrium relationship tends from economic variables to volatilities, There is a volatility Saudi stock market is Mainly related to the exchange rate variable, and interest rate in the Abu Dhabi stock markets, and oil price in the Qatar Exchange.
ISSN: 1112-7163

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.