ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اختبارات ضغط الملاءة للبنوك ال...>الوصف

اختبارات ضغط الملاءة للبنوك الإسلامية باستخدام نموذج ARDl

العنوان بلغة أخرى: Solvency Stress Tests Islamic Banks Using ARDL Model
المصدر: مجلة معهد العلوم الاقتصادية
الناشر: جامعة الجزائر 3 - كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: برمان، محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بوثلجة، عبدالناصر (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج23, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 1007 - 1024
DOI: 10.54244/1902-023-001-058
ISSN: 1112-2382
رقم MD: 1174243
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الرهن الاقتصادي | المؤسسات البنكية | الخدمات المالية | المصرف الإسلامي | إدارة المخاطر
كلمات المؤلف المفتاحية:
اختبارات الضغط | البنوك الإسلامية | القواعد الاحترازية | منهجية تحليل السيناريو | نماذج ARDl | Stress Tests | Islamic Banks | Prudential Rules | Scenarios Analysis Method | ARDL
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى قياس مدى المتانة والاستقرار الماليين للبنوك الإسلامية عن طريق اختبارات الضغط stress tests باعتبارها من أهم أدوات تسيير المخاطر البنكية وفق القواعد الاحترازية الجديدة، باعتماد المقاربة التنازلية top-down ومنهجية تحليل السيناريو scenario analysis المنصوص عليهما في مقترحات بازل III، والمعيار 13 لاختبارات الضغط في البنوك الإسلامية الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا IFSB. وذلك من خلال قياس أثر بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية عل معدل كفاية رأس مال القطاع المصرفي الإسلامي الماليزي، وباستخدام نماذج الانحدار الذاتي ذو الفجوات الموزعة ARDL على بيانات ربع سنوية تمتد من بداية 2008 إلى الربع الثاني من سنة 2019، ضمن ثلاثة سيناريوهات؛ سيناريو أساسي، سيناريو سيئ، وسيناريو متشائم. حيث أظهرت النتائج أن البنوك الإسلامية الماليزية تتمتع بملاءة جيدة في ظل السيناريوين الأساسي والسيء، وضرورة اتخاذ تدابير احترازية لمواجهة السيناريو المتشائم، الذي انخفض فيه معدل كفاية رأس المال لهذه البنوك إلى ما دون المعدل المطلوب حسب بازل III.

This paper aims to assess the financial sounds and stability of Islamic banks, by applying stress tests, as one of the most important tools for banking risk management, according to the new prudential rules. this study adopted top-down approach and scenarios analysis method proposed by Basel III, and standard 13 issued by Islamic financial services board IFSB, through measuring the impact of macroeconomic variables on capital adequacy ratio of entire Islamic banking sector in Malaysia, using ARDL model on data extends from 2008 to 2nd Q 2009, within three scenarios: basic scenario, adverse, and pessimistic scenario. the results showed that Islamic banks have a good solvency under both basic, and adverse scenarios, but they need to take precautionary measures to face the pessimistic scenario, under which the capital adequacy of these banks fell below the average Required by Basel III.
ISSN: 1112-2382

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.