ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحليل استراتيجية التحوط عن طري...>الوصف

تحليل استراتيجية التحوط عن طريق الخيارات المالية: دراسة حالة بعض البنوك المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية

العنوان المترجم: The Analysis of Hedging with Financial Options Strategy A Case Study of Some Banks Listed in The Kuwait Stock Exchange
المصدر: مجلة دراسات العدد الاقتصادي
الناشر: جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: بن دعاس، زهير (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ben Daas, Zohir
مؤلفين آخرين: رقوب، نريمان (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج7, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: جوان
الصفحات: 107 - 128
ISSN: 2676-2013
رقم MD: 1179514
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأوراق المالية | المخاطر الاستثمارية | الكويت
كلمات المؤلف المفتاحية:
الخيارات المالية | سوق الخيارات الكويتي | إستراتيجية التحوط
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على الدور الذي تلعبه عقود الخيارات المالية في تحسين سيولة سوق الأوراق المالية والتحوط من مخاطر الاستثمار فيها، بالاعتماد على بيانات فعلية لمجموعة من البنوك المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، والبالغ عددها سبعة بنوك، وقد تم اختيار القطاع المصرفي باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الكويتي، الذي يتم تداول أسهمه بانتظام، وكذا كونه من أكثر القطاعات تقلبا وبالتالي الأكثر عرضة للمخاطر. وقد توصلنا إلى وجود علاقة إيجابية بين كل من عقود الخيارات المالية واحتياجات المستثمرين في السوق، حيث رفعت قيمة عقود الخيارات من سيولة سوق الكويت للأوراق المالية، كما نجحت استراتيجية التحوط عن طريق الخيارات في التقليل من مخاطر الاستثمار، حيث تحققت الكثير من التوقعات على خيارات الشراء والبيع في البنوك المدروسة.

Cette étude visait à identifier le rôle des contrats d'options financières pour couvrir les risques d'investissement et améliorer la liquidité de Marché financier, sur des données réelles pour un groupe des banques (7 banques) cotées à la bourse du Koweït, nous avons sélectionné le secteur bancaire comme l'un des piliers de l'économie koweïtienne, ses actions se négocient régulièrement, et aussi l'un des secteurs les plus volatils, et donc les plus risqué. comme conclusion de cette étude Nous avons atteint à une relation positive entre l'ensemble des contrats d'options financières et les besoins des investisseurs dans le marché, et la valeur des contrats d'options a soulevé la liquidité de Marché financier Koweït pendant la période. Aussi la stratégie de couverture à travers les options a réussi de réduire le risque d'investissement, où beaucoup d'attentes ont été réalisés sur l'achat et la vente d'options dans les banques étudiées.

This study aims to identify the role that financial options contracts play in improving the liquidity of the stock market and hedge against investment risks, based on actual data for a group of seven banks listed on the Kuwait Stock Exchange. The banking sector was chosen as one of the pillars of the Kuwaiti economy, whose shares are regularly traded, as well as being one of the most volatile sectors and therefore the most vulnerable to risks. We have concluded that there is a positive relationship between each of the financial options contracts and the needs of investors in the market, as the value of the options contracts increased the liquidity of the Kuwait Stock Exchange, and the strategy of hedging through options succeeded in reducing investment risks, as many expectations were fulfilled on the buying and selling options in the studied banks. This abstract was translated by Dar AlMandumah Inc
ISSN: 2676-2013

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.