ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحسين محفظة التنويع الدولي باس...>الوصف

تحسين محفظة التنويع الدولي باستخدام خوارزميات مستعمرة النمل: حالة مؤشرات داو جونز الإسلامية

العنوان بلغة أخرى: International Diversification Portfolio Optimization Using Ants Colony Algorithms: Case of Dow Jones "DJIMI" Islamic Market Indexes
المصدر: مجلة دراسات العدد الاقتصادي
الناشر: جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: زواوي، الحبيب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: نعاس، مريم نجاة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج11, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: جانفي
الصفحات: 1 - 27
ISSN: 2676-2013
رقم MD: 1179874
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد الإسلامي | القرارات الاستثمارية | المخاطر المالية | سوق الأوراق المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التنويع الدولي | المحفظة المثلى | العائد والمخاطرة | مؤشر داوجونز الإسلامي | خوارزمية مستعمرة النمل | International Diversification | Optimal Portfolio | Return & Risk | Ant Colony Algorithms | Dow Jones Islamic Market Indexes
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة للمساعدة في اتخاذ القرارات الاستثمارية في الأسواق المالية الموافقة لمبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك بتقدير المحفظة المثلى على أساس التنويع الدولي والمفاضلة بين المخاطرة والعائد لتعظيم الأرباح. حيث قمنا بصياغة محفظة استثمارية في شكلها الشعاعي باستخدام نموذج ماركويتز وذلك بالاعتماد على أوزان المخاطر والعوائد لكل فئة من فئات الأصول. وتمثل الأصول في هذه الحالة أوزان المخاطر والعوائد لمختلف مؤشرات داوجونز الإسلامية (DJIM) في البورصات العالمية لكل من دول قطر، عمان، تركيا، السعودية، البحرين، ماليزيا خلال الفترة 2008-2018، كما تم استخدام خوارزميات النمل كإحدى الطرق الميتاهوريستيكية الفعالة لتحسين صيغة ماركويتز للمفاضلة بين المخاطر والعوائد وتحقيق المحفظة المثلى واستخراج منحنى الكفاءة الحدودي لها باستخدام برنامج Python.

The objective of this study is to assist in making investment decisions in financial markets in accordance with the principles of Islamic Shari'a by evaluating the optimal portfolio on the basis of international diversification and the differentiation between risk and return to maximize profits. We have formulated an investment portfolio in the form of Radiation using the Markowitz model, based on risk weights and returns for each asset class. Assets in this case represent the risk and return weights of the Dow Jones Islamic Indexes (DJIM) on the international stock exchanges of Qatar, Oman, Turkey, Saudi Arabia, Bahrain and Malaysia during the period 2008-2018. Ant colony algorithms optimization (ACO) have also been used as an effective meta-heuristic method to improve Markowitz to compare the risks and returns and achieve the optimal portfolio and extract the border efficiency curve using the Python program.
ISSN: 2676-2013

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.