ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نموذج إحصائي مقترح بدمج نماذج...>الوصف

نموذج إحصائي مقترح بدمج نماذج الانحدار الذاتي البيزي والديناميكي العاملي والديناميكي العشوائي العام للتوازن: دراسة تطبيقية

المصدر: مجلة الدراسات والبحوث التجارية
الناشر: جامعة بنها - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: أبو النصر، منى محمود سامي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abo El Nasr, Mona Mahmoud Samy
مؤلفين آخرين: المهدي، إبراهيم محمد (مشرف) , عبدالعاطي، فاطمة علي (مشرف)
المجلد/العدد: س39, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 1093 - 1117
ISSN: 1110-1547
رقم MD: 1183500
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الإحصاء التطبيقي | التحليل الإحصائي | الانحدار الذاتي | السلاسل الزمنية | التحليل المالي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى الوصول إلى أفضل نموذج للتنبؤ بأسعار الأسهم بالأخذ في الاعتبار مشكلة التقلبات في السلاسل الزمنية المالية وذلك باستخدام دمج نموذج DSGE والنموذج الديناميكي العاملي مع نموذج متجه الانحدار الذاتي البيزي. وفي هذه الدراسة يتم المقارنة بين نموذج DSGE والنموذج الديناميكي العاملي ونموذج متجه الانحدار الذاتي ، وقد توصلت الدراسة إلى أن استخدام أسلوب دمج نموذج DSGE والنموذج الديناميكي العاملي مع نموذج متجه الانحدار الذاتي البيزي يعد من أفضل وأدق النماذج في التنبؤ بأسعار الأسهم، ولقد تمت الدراسة التطبيقية على مجموعة من البيانات اليومية لأسعار الأسهم للبنك التجاري الدولي، وتوصي الدراسة الحالية بالتوسع في استخدام أسلوب تحليل السلاسل الزمنية كوسيلة فعالية في دراسة العديد من المتغيرات في مجال المال والتنبؤ بها كما تؤكد على أهمية عنصر التقلب في هذا النوع من البيانات ليس فقط كمتغير له مدلوله في حد ذاته ولكن أيضا كمتغير مفسر في بعض الأحيان وضروري لفهم سلوك المتغيرات في مجال المال والتنبؤ بها.

This research aims to identify the best forecasting model of Stock Prices to be more accurate regarding the problem of Financial Time Series Fluctuations. In this study comparison between DSGE model, Dynamic Factor Model, Vector Auto-Regression Model. This study reaches that using combining DSGE model and Dynamic Factor Model with Vector Auto-Regression Model is the best and the most accurate in forecasting Stock Prices. The applied study with a group of daily data of Stock Prices of commercial international Bank (CIB). The research recommends extending the use of time series analysis as an effective tool in studying many financial variables and forecasting of it. Also, the research emphasizes the importance of volatility in this kind of data not only as a variable has an important but also as a necessary explanatory variable in understanding the behavior of many variables in finance.
ISSN: 1110-1547

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.