ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دراسة أثر عدد الأسهم المتداولة...>الوصف

دراسة أثر عدد الأسهم المتداولة في عائد مؤشر سوق دمشق للآوراق المالية بإستخدام التكامل المشترك

العنوان بلغة أخرى: Study of the Number of Traded Shares Effect on Damascus Stock Exchange Index Return Using Co-Integration
المصدر: مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة تشرين
المؤلف الرئيسي: أحمد، طالب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ahmad, Taleb
مؤلفين آخرين: حسن، عبير محسن (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج42, ع3
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 305 - 322
ISSN: 2079-3073
رقم MD: 1184503
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
تداول الأسهم | عوائد الاستثمارات | السياسات النقدية | سوق الأوراق المالية | سوريا
كلمات المؤلف المفتاحية:
القطاع المالي | الأوراق المالية | هيئة الأوراق المالية | مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية | القيمة السوقية | عدد الأسهم المتداولة | التكامل المشترك | The Financial Sector | Stocks | The Securities Commission | Damascus Stock Exchange Index | Market Value | The number of Traded Shares | Co-Integration
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: نظرا لأن الاستثمار في الأوراق المالية هو استثمار ذو عائد ومخاطرة في الآن نفسه، فإن المستثمر يهتم تحديد عائد الاستثمار المتوقع في مشروع ما أو ورقة مالية معينة لاتخاذ القرار الاستثماري الأمثل. إن هذا العائد يرتبط بعوامل كثيرة تؤثر على مقداره أو على تحقيقه، هذه العوامل منها ما يرتبط بالاقتصاد ككل ومنها ما يرتبط بالشركة أو المشروع الاستثماري بعينه. وبما أن حجم التداول ممثلا بعدد الأسهم المتداولة هو مؤشر هام لسيولة السوق ومؤشر عن أداء الشركة، حيث يمكن أخذه بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار الاستثماري، لذلك سنقوم بدراسة هذا المتغير ومعرفة مدى تأثيره على عوائد الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية. يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر حجم التداول ممثلا بعدد الأسهم المتداولة في عائد مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية باستخدام اختبار التكامل المشترك بالاعتماد على برنامج 9 E-views وذلك عن الفترة من 2010 ولغاية 2018، كما يهدف إلى معرفة فيما إذا كان هناك علاقة توازنيه طويلة الأجل بين المتغيرين. وقد توصل البحث إلى وجود تذبذب في قيم عائد مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية وقيم حجم التداول ممثلا بعدد الأسهم المتداولة خلال سنوات الدراسة، وأن حجم التداول ممثلا بعدد الأسهم المتداولة وعائد المؤشر يتصفان بخاصية التكامل المشترك، بالإضافة إلى وجود علاقة توازنيه بين المتغيرين على المدى الطويل.

Given that investing in securities is an investment with a return and a risk at the same time, the investor is interested in determining the expected return on investment in a particular project or security to make the optimum investment decision. This return is related to many factors affecting its amount or its achievement, some of these factors are related to the economy in total, and some of them are related to the company or the investment project itself. Since the trading volume measured by the number of traded shares is an important indicator of market liquidity and the company's performance, as it can be taken into account when making the investment decision, so we are going to study these variables and know its effect on stock return in Damascus Stock Exchange. This research aims to study the effect of the trading volume measured by the number of traded shares on the return of the Damascus Stock Exchange index using Co- Integration Test using E-Views 9 program for the period from 2010 to 2018, and also aims to know if there is a long run equilibration relationship between them. The research has found that there is a fluctuation in the return value of the index and the trading volume value measured by the number of traded shares, and the trading volume measured by the number of traded shares and return of the index are integrated and there is a long run equilibration relationship between them.
ISSN: 2079-3073

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.