La Détermination de taux de Change du dinar Algérien à Court Terme à l’aide d’une Marche Aléatoire
| العنوان المترجم: |
Determining the Exchange Rate of the Algerian Dinar in the Short Term Using a Random Walk |
|---|---|
| المصدر: | مجلة شعاع للدراسات الاقتصادية |
| الناشر: | المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير |
| المؤلف الرئيسي: | Brahim, Refafa (Author) |
| مؤلفين آخرين: | Benbayer, Habib (Co-Author), Adouka, Lakhdar (Co-Author) |
| المجلد/العدد: | ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الشهر: | سبتمبر |
| الصفحات: | 32 - 52 |
| DOI: |
10.54666/2334-000-002-015 |
| ISSN: |
2543-3911 |
| رقم MD: | 1188475 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | الفرنسية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
Exchange Rate | Box Jenkins | Arima | Forecast
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
Les taux de change sont difficiles à anticiper car ils réagissent sous l’influence des différents indicateurs de l’économie. Plusieurs économistes se sont penchés sur le problème de la prévision du taux de change. Ainsi la littérature empirique montre qu’il est difficile de prévoir et expliquer les fluctuations du taux de change. Dans ce contexte on a essayé d’appliquer la méthodologie de Box & Jenkins pour prévoir le taux de change nominal du dinar algérien pour la période de premier trimestre de l’année 2015. On a utilisé une série de taux de change (taux de change nominal dinars /dollar) d'une période de dix-neuf ans, de janvier 1996 à décembre 2014 soit 228 observations mensuelles. Nous avons mis en place un modèle de prévision du dinar de type ARIMA afin de distinguer les variations de taux de change qui sont considérées qu'une marche aléatoire représentée par l’équation TCt = 0.4722 εt-1 + εt Many economists have studied the problem of forecasting the exchange rate. Thus the empirical literature shows that it is difficult to predict and explain the fluctuations in the exchange rate. In this context we tried to apply the methodology of Box & Jenkins to predict the nominal exchange rate of the Algerian dinar for the period of first quarter of 2015. We used a series of exchange rates (nominal exchange rate dinar/ dollar) for a period of nineteen years, from January 1996 to December 2014 or 228 monthly observations. We have established a model of forecasting of ARIMA type to distinguish dinar exchange rate fluctuations which are considered a random walk represented by the equation TCt = 0.4722 εt-1 + εt |
|---|---|
| ISSN: |
2543-3911 |
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