ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقلبات أسعار النفط ووسائل التحوط في الأسواق الآجلة "Marché à Terme"

العنوان المترجم: Fluctuations in Oil Prices and Means of Hedging in The Futures Markets "Marché à Terme"
المصدر: مجلة الاقتصاد التطبيقي والإحصاء
الناشر: المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي
المؤلف الرئيسي: غالم، الهام مصطفى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ghalem, Ilham
المجلد/العدد: مج13, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 81 - 94
ISSN: 1112-234x
رقم MD: 1198606
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تتميز أسواق البترول أو الغاز على السواء بتقلبات أسعار هذه المادة الأساسية"commodite" ، مما جعل المتعاملين فيها يواجهون خطر تقلبات الأسعار "risque- prix". وللوقوف في وجه هذا الخطر والتحوط منه يمكن اللجوء إلى الأسواق الآجلة "marché à terme physique" (إمكانية اقتناء عقود أجلة "forword") أو الأسواق المالية المخصصة للمستقبليات "futures"، عقود المبادلات "swaps" والخيارات "options". والمتعاملين بواسطة الأدوات المالية السابقة الذكر (futures, options et swaps) قادرين على تحديد سعر مبدئي للمادة الأولية مسبقا متفادين بذلك كل انخفاض أو ارتفاع في أسعار برميل البترول وذلك في مجال زمني مفتوح يتم تحديده في العقد.

Both oil and gas markets are characterized by fluctuations in the prices of this basic commodity, causing customers to risk price fluctuations. In order to counter this risk and hedge against it, we can resort to futures markets (forwards, futures, swaps, and options). Customers using the aforementioned financial instruments (futures, options, swaps, etc.) are able to set an initial price for the raw material in advance, avoiding any drop or rise in the prices of a barrel of petroleum in an open time area to be determined in the contract. This abstract was translated by AlMandumah Inc.

ISSN: 1112-234x