| LEADER |
03124nam a22002657a 4500 |
| 001 |
1947674 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|a العقاب، محمد
|g Elaguab, Mohammed
|e مؤلف
|9 496231
|
| 245 |
|
|
|a نمذجة تقلبات سعر النفط في الجزائر باستخدام نماذج EGRACH
|
| 246 |
|
|
|a Modelling Oil Price Volatility in Algeria Evidence from EGARCH Mode
|
| 260 |
|
|
|b جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - مخبر ديناميكية الاقتصاد الكلي والتغيرات الهيكلية دينامكس
|c 2021
|
| 300 |
|
|
|a 266 - 286
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a نهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى نمذجة تقلبات سعر النفط الخام في الجزائر خلال الفترة ماي 2010- أكتوبر 2019، وبعد استخدام العديد من النماذج تبين أن النموذج الملائم هو (3،1،0) ARIMA مع خطأ من نوع (1،1) EGARCH لوصف سلوك التباين الشرطي، وتعني هذه الصياغة أن التباين الشرطي يتأثر بإشارة الصدمات الحاصلة وبمداها فهو نموذج غير خطي وغير متناظر. ومن خلال نتائج التقدير اتضح أن الصدمات الموجبة المترافقة مع الأخبار الجيدة تعطي تقلبات أقل حدة من الصدمات السالبة المترافقة مع الأخبار السيئة، كما أن حدوث اضطراب في الفترة الحالية يؤدي إلى استمراريته للفترة الموالية وبنفس الحدة غير إنه يتخامد ببطئ في الفترات المستقبلية.
|
| 520 |
|
|
|b This article aims to model oil crud price volatility in Algeria over the period May 2010 October 2019. The suitable model is ARIMA (3,1,0) with error of EGARCH (1,1) where the latter allows to describe the conditional variance behaviour. Indeed, the EGARCH (1,1), nonlinear asymmetric and the conditional variance, is sensible to shocks and their amplitude. The obtained results show that the positive shocks will create volatility less than that of negative shocks. Moreover, the effect of one perturbation happened at the current period will persist for the next period, however it start to slow-down throughout the coming period.
|
| 653 |
|
|
|a سعر النفط
|a النفط الجزائري
|a الجزائر
|a الاقتصاد الجزائري
|a التنمية الاقتصادية
|
| 692 |
|
|
|a سعر النفط الخام
|a نماذج ARIMA
|a تقلبات
|a نموذج EGARCH
|b Crude Oil Prices
|b ARIMA Models
|b Volatility
|b EGARCH Model
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 015
|l 001
|m مج8, ع1
|o 2126
|s مجلة المالية والأسواق
|v 008
|x 2392-5124
|
| 700 |
|
|
|a رابحي، مختار
|g Rabhi, Mukhtar
|e م. مشارك
|9 165079
|
| 700 |
|
|
|a جوال، محمد السعيد
|g Jawal, Mohammed Alsaeed
|e م. مشارك
|9 205422
|
| 856 |
|
|
|u 2126-008-001-015.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 1201047
|d 1201047
|
