ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نمذجة تقلبات سعر النفط في الجز...>مارك
يجب تسجيل الدخول أولا

نمذجة تقلبات سعر النفط في الجزائر باستخدام نماذج EGRACH

العنوان بلغة أخرى: Modelling Oil Price Volatility in Algeria Evidence from EGARCH Mode
المصدر: مجلة المالية والأسواق
الناشر: جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - مخبر ديناميكية الاقتصاد الكلي والتغيرات الهيكلية دينامكس
المؤلف الرئيسي: العقاب، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elaguab, Mohammed
مؤلفين آخرين: رابحي، مختار (م. مشارك) , جوال، محمد السعيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج8, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 266 - 286
ISSN: 2392-5124
رقم MD: 1201047
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
سعر النفط | النفط الجزائري | الجزائر | الاقتصاد الجزائري | التنمية الاقتصادية
كلمات المؤلف المفتاحية:
سعر النفط الخام | نماذج ARIMA | تقلبات | نموذج EGARCH | Crude Oil Prices | ARIMA Models | Volatility | EGARCH Model
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
LEADER 03126nam a22002657a 4500
001 1947674
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a العقاب، محمد  |g Elaguab, Mohammed  |e مؤلف  |9 496231 
245 |a نمذجة تقلبات سعر النفط في الجزائر باستخدام نماذج EGRACH 
246 |a Modelling Oil Price Volatility in Algeria Evidence from EGARCH Mode 
260 |b جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - مخبر ديناميكية الاقتصاد الكلي والتغيرات الهيكلية دينامكس  |c 2021 
300 |a 266 - 286 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a  نهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى نمذجة تقلبات سعر النفط الخام في الجزائر خلال الفترة ماي 2010- أكتوبر 2019، وبعد استخدام العديد من النماذج تبين أن النموذج الملائم هو (3،1،0) ARIMA مع خطأ من نوع (1،1) EGARCH لوصف سلوك التباين الشرطي، وتعني هذه الصياغة أن التباين الشرطي يتأثر بإشارة الصدمات الحاصلة وبمداها فهو نموذج غير خطي وغير متناظر. ومن خلال نتائج التقدير اتضح أن الصدمات الموجبة المترافقة مع الأخبار الجيدة تعطي تقلبات أقل حدة من الصدمات السالبة المترافقة مع الأخبار السيئة، كما أن حدوث اضطراب في الفترة الحالية يؤدي إلى استمراريته للفترة الموالية وبنفس الحدة غير إنه يتخامد ببطئ في الفترات المستقبلية. 
520 |b This article aims to model oil crud price volatility in Algeria over the period May 2010 October 2019. The suitable model is ARIMA (3,1,0) with error of EGARCH (1,1) where the latter allows to describe the conditional variance behaviour. Indeed, the EGARCH (1,1), nonlinear asymmetric and the conditional variance, is sensible to shocks and their amplitude. The obtained results show that the positive shocks will create volatility less than that of negative shocks. Moreover, the effect of one perturbation happened at the current period will persist for the next period, however it start to slow-down throughout the coming period. 
653 |a سعر النفط  |a النفط الجزائري  |a الجزائر  |a الاقتصاد الجزائري  |a التنمية الاقتصادية 
692 |a سعر النفط الخام  |a نماذج ARIMA  |a تقلبات  |a نموذج EGARCH  |b Crude Oil Prices  |b ARIMA Models  |b Volatility  |b EGARCH Model 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 015  |l 001  |m مج8, ع1  |o 2126  |s مجلة المالية والأسواق  |v 008  |x 2392-5124 
700 |a رابحي، مختار  |g Rabhi, Mukhtar  |e م. مشارك  |9 165079 
700 |a جوال، محمد السعيد  |g Jawal, Mohammed Alsaeed  |e م. مشارك  |9 205422 
856 |u 2126-008-001-015.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
999 |c 1201047  |d 1201047 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.