ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نمذجة قياسية لأثر تغيرات سعر ا...>الوصف

نمذجة قياسية لأثر تغيرات سعر الصرف على الميزان التجاري الجزائري للفترة 1989 - 2018

العنوان بلغة أخرى: Standard Modeling of the Effect of Exchange Rate Changes on the Algerian Trade Balance During the Period 1989-2018
المصدر: مجلة المالية والأسواق
الناشر: جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - مخبر ديناميكية الاقتصاد الكلي والتغيرات الهيكلية دينامكس
المؤلف الرئيسي: ميموني، نسرين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بن طالبي، فريد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج7, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 398 - 417
ISSN: 2392-5124
رقم MD: 1201088
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد الجزائري | سعر الصرف | التجارة الجزائرية | الميزان التجاري | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
سعر الصرف الاسمي | الميزان التجاري | منهجية أنجل وجرانجر | نموذج شعاع الانحدار الذاتي | Nominal Exchange Rate | Trade Balance | Engel and Granger Methodology | Vector Auto Regression Models
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: نهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى تحليل وقياس أثر التغير في سعر الصرف الاسمي للدينار الجزائري على الميزان التجاري، وتبيان أثره على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة (1989-2018)، وذلك بتطبيق نموذج شعاع الانحدار الذاتي VAR. وخلصت الدراسة إلى عدم وجود علاقة سببية بين سعر الصرف ورصيد الميزان التجاري وعدم وجود علاقة توازنيه طويلة الأجل بين متغيرتي الدراسة، وتشير نتائج دوال الاستجابة إلى أن حدوث أي صدمة عشوائية بمقدار انحراف معياري واحد في أسعار الصرف، سيكون له أثر معنوي موجب على رصيد الميزان التجاري لكن بنسبة ضئيلة، كما أن نسبة مساهمة سعر الصرف في تفسير خطأ التنبؤ لرصيد الميزان التجاري لفترة مستقبلية كانت منخفضة.

This study aims to analyze and measure the effect of the change in the nominal exchange rate of the Algerian dinar on the trade balance during the period (1989-2018), by applying the Vector Auto Regression models. The results concluded that there is no causal relationship and no long-term balance relationship between the variables, and the results of the Impulse Response Functions concluded that the occurrence of any random shock to the extent of one standard deviation in the exchange rates, has a positive effect on the trade balance, with a small percentage, and the results of the analysis of variance decomposition showed that the ratio of the exchange rate contribution to the interpretation of the prediction error for the trade balance for a future period was low.
ISSN: 2392-5124

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.