ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مقارنة بين نماذج التمهيد الأسي...>الوصف

مقارنة بين نماذج التمهيد الأسي للتنبؤ المستقبلي باستخدام بيانات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في الأسواق العراقية للمدة 2015-2020

العنوان بلغة أخرى: Comparison between Exponential Smoothing Models for Future Forecasting Using Exchange Rate of Iraqi Dinar Data against the American Dollar for the Period 2015-2020
المصدر: مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة تكريت - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: إلياس، انتصار إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حميد، فرح سعد نشاط (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج14, ع44
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 431 - 447
ISSN: 1813-1719
رقم MD: 1204833
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المصارف العراقية | أسعار الصرف | الأسواق العراقية | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
التمهيد الأسي الآحادي | التمهيد الأسي المزدوج | سعر الصرف | تحليل السلاسل الزمنية | متوسط مربع الخطأ | Single Exponential Smoothing | Double Exponential Smoothing | Exchange Rate | Time Series Analysis | Mean Square Error
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: استخدمت بيانات السلسلة الزمنية لسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي للمدة من (2003-2014) باعتماد نماذج التمهيد الأسي (أنموذج التمهيد الأسي الأحادي وأنموذج التمهيد الأسي المزدوج "طريقة هولت") لما تمتاز به هذه النماذج من دقة ومرونة عاليتين في تحليل السلاسل الزمنية. وأظهرت نتائج التطبيق أن الأنموذج الملائم والكفوء لتمثيل بيانات السلسلة الزمنية هو: -أنموذج التمهيدي الأسي المزدوج (طريقة هولت) وفقا لمعيار متوسط مربع الخطأ بعد تحديد معالم التمهيد المثلى من أجل الحصول على تنبؤات مستقبلية لسعر الصرف للمدة (2015 -2020) في السوق العراقية، حيث أظهرت هذه القيم تناسقا مع مثيلاتها في السلسلة الزمنية الأصلية. - قدرتها على معالجة السلاسل الزمنية المحتواة على مركبة الاتجاه العام الغير موسمي حيث لوحظ من بيانات السلسلة الزمنية لسعر الصرف للمدة (2003 -2014) في السوق العراقية بان هنالك اتجاه عام متناقص غير موسمي. تم استخدام البرنامج الجاهز (Minitab) في الجانب الإحصائي.

This paper has used the time series data for the Iraqi dinar Exchange Rate against the American dollar for the period (2003-2014) by using the Exponential Smoothing models (Single Exponential Smoothing model and Double Exponential Smoothing model "Holt's Method"). The reason of using these models is because the high accuracy and flexible in analyzing the time series data. The results of application show that the proper and efficient model for representing time series data is; -The Double Exponential Smoothing model according to MSE measure after determine the optimal smoothing parameter to obtain future forecasting for the on the Iraqi dinar Exchange Rates against the American dollar for the period (2015-2020), these values showed a harmonic direction with the same original time series. -Double Exponential Smoothing (Holt’s method) has the ability to deal with the time series data that contains no seasonal pattern for the Iraqi dinar Exchange Rate against the American dollar for the period (2003-2014). The results showed that there is trend of non-seasonal decreasing trend. Minitab program has been considered for the statistical analysis.
ISSN: 1813-1719

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.