ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>التحكم الأمثل في ضخ رأس المال...>الوصف

التحكم الأمثل في ضخ رأس المال باستخدام إعادة التأمين والاستثمار

العنوان بلغة أخرى: Optimal Control of Capital Injections by Reinsurance and Investment
المصدر: مجلة البحوث التجارية المعاصرة
الناشر: جامعة سوهاج - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: شعيب، نادية علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالله، هشام عبدالمجيد (م. مشارك), حسب الله، دعاء إبراهيم محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج35, ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 103 - 128
ISSN: 8452-1110
رقم MD: 1211070
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
صناعة التأمين | شركات التأمين | إعادة التأمين | الاستثمار | مصر
كلمات المؤلف المفتاحية:
إعادة التأمين | إعادة التأمين النسبي | إعادة تأمين تجاوز الخسارة | الاستثمار في الأصول الخطرة | نظرية الفشل | الانتشار التقريبي | ضخ رأس المال | نهج التحكم العشوائي | معادلة هامليتون جاكوبي بيلمان | Reinsurance | Propotional Reinsurance | Excess of Loss Reinsurance | Investment in Risky Assets | Ruin Theory | Diffusion Approxmation | Capital Injection | Stochastic Control Approach | Hamilton Jacobi Bellman Equation "HJB"
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى تخفيض احتمالية فشل شركات التأمين العاملة في سوق التأمين المصري، وذلك عن طريق استخدام سياسات إعادة التأمين المختلفة والاستثمار في الأصول الخطرة. وأيضا تهدف إلى تقييم أثر استخدام هذه السياسات على رأس مال شركة التأمين بالتطبيق على فرع تأمين الطيران في سوق التأمين المصري. واستخدمت الدراسة نظرية الفشل لكرامير لاندبرج ونظرية الانتشار التقريبي، لتحديد السياسات المثلي لكل من إعادة التأمين والاستثمار في الأصول الخطرة والتي تعمل على تخفيض احتمال فشل شركات التأمين من خلال خفض الخصم المتوقع لضخ رأس المال. ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة، أن المزج ما بين إعادة تأمين تجاوز الخسارة والاستثمار في الأصول الخطرة أفضل من المزج ما بين إعادة التأمين النسبي والاستثمار في الأصول الخطرة في خفض الخصم المتوقع لضخ رأس المال.

The study aims to minimize the ruin probability for insurance companies in the Egyptian insurance Market, by reinsurance and investment in risky assets, and to minimize the expected discounted capital injections over all admissible investment strategies. Also, assess the impact of different policies on the capital by application to the aviation insurance in the Egyptian insurance Market. The study used the Ruin Theory for Cramer Lundberg and Diffusion Approximation; to determine the optimal policies for reinsurance and investment in risky assets that minimizes expected discounted capital injection. The numerical application has confirmed that the combination between excess of loss reinsurance and investment in risky assets is better than in quota share reinsurance and investment in risky assets where it minimizes expected discounted capital injection.
ISSN: 8452-1110

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.