ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تأثير الأزمات المالية على عائد...>الوصف

تأثير الأزمات المالية على عائد ومخاطر المحفظة المالية الدولية: حالة مجموعة من بورصات الأسهم المتطورة والناشئة 2007-2012

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Financial Crisis on the Return and the Risk of International Portfolio: Case of Developed and the Emerging Stock Exchanges 2007-2012
المصدر: المجلة الجزائرية للدراسات المحاسبية والمالية
الناشر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة
المؤلف الرئيسي: كروش، راضية (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مليك، غالية (م. مشارك), دادن، عبدالغني (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: جوان
الصفحات: 65 - 80
DOI: 10.35156/1516-000-002-005
ISSN: 2437-0215
رقم MD: 1213221
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأزمات المالية | المحفظة المالية الدولية | بورصات الأسهم العالمية | الاستثمار الدولي
كلمات المؤلف المفتاحية:
حافظة الأوراق المالية | عوائد | مخاطر | معامل الارتباط | تباين | تنويع الدولي | أزمة المالية | Portfolio | Returns | Risks | International Diversification | Financial Crisis
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: يعتبر التنويع الدولي أحد التقنيات الحديثة المستخدمة في إدارة المخاطر التي تتعرض لها حافظة الأوراق المالية وهذا بعد عجز التنويع المحلي عن تخطي المخاطر الإجمالية. تهدف هذه الدراسة إلى اختبار مدى تأثر عائد ومخاطر المحفظة المالية الدولية بالأزمة المالية لسنة 2008 بالاعتماد على بيانات أسبوعية المجموعة من بورصات الأسهم العالمية لدول متطورة وأخرى ناشئة خلال الفترة الممتدة بين 2007- 2012، حيث كانت هذه الدراسة من وجهة نظر المستثمر الأمريكي إذ تم تحويل جميع العملات إلى الدولار بسعر الصرف الجاري، وسعيا منا للإجابة على إشكالية الدراسة قمنا باستخدام أساليب الإحصائية الوصفية: الوسط الحسابي والتباين، والتباين المشترك باستخدام EVIEWS. من أهم نتائج الدراسة يعمل التنويع الدولي على تحقيق الاستقرار النسبي في العوائد وتخفيض المخاطر الكلية للمحفظة؛ اختلال العلاقة بين العائد والمخاطرة أثناء فترة الأزمة المالية على عينة الدراسة؛ حتى تنجح عملية التنويع الدولي في تحسين خصائص المحفظة يجب أن يكون الارتباط بين العوائد معدوم أو سالب أو حتى موجب ضعيف.

International diversification is considered as one of the modern techniques used in the portfolio management, after the inability of local diversification to overcome the overall risk. This study aims to test the impact of financial crisis of 2008 on return and the risk of international financial portfolio, for this we used a weekly data for the group of countries of the global stock exchanges index for developed and other emerging during the period between 2007 to 2012, so we convert all prices to dollar, to answer the problematic of the study we used statistical methods descriptive :mean and variance and co-variance using EVIEWS. the results show that the international diversification achieve relative stability in returns and reduce the overall risk of the portfolio; disruption of the relationship between risk and return during the period of the crisis; for success of international diversification, the correlation between the returns must be zero or negative or even positive is weak.
ISSN: 2437-0215

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.