ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دراسة العلاقة بين أسعار الصرف...>الوصف

دراسة العلاقة بين أسعار الصرف ومؤشرات الأسهم لتونس والأردن باستخدام أسلوب التكامل المتزامن: نموذج تصحيح الخطأ واختيارات السببية للفترة 2001-2013

العنوان بلغة أخرى: Studying the Relationship between Exchange Rate Systems and Stock Indices for Tunisia and Jordan - Using the Simultaneous Integration Method: Error Model Correction and Causal Tests for the Period 2001-2013
المصدر: المجلة الجزائرية للدراسات المحاسبية والمالية
الناشر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة
المؤلف الرئيسي: مكاوي، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mekkaoui, Mohammed
المجلد/العدد: مج4, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 95 - 111
DOI: 10.35156/1516-004-002-006
ISSN: 2437-0215
رقم MD: 1213757
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
أسعار الصرف | الأسواق المالية | البورصة التونسية | البورصة الأردنية | الاقتصاد التونسي
كلمات المؤلف المفتاحية:
أنظمة أسعار الصرف | مؤشرات الأسهم | أسلوب التكامل المتزامن | نموذج تصحيح الخطأ | اختبارات السببية | Exchange Rate Systems | Stock Indices | Co- Integration Method | Error Correction Model | Causal’s Tests
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى تحديد العلاقة بين أنظمة أسعار الصرف ومؤشرات الأسهم للأسواق المالية لتونس والأردن خلال الفترة 2001 -2013 بالاعتماد على أسلوب التكامل المتزامن ونموذج تصحيح الخطأ واختبارات السببية، بعد دراسة استقراريه السلاسل باستخدام اختباراتADF (1981) PP – (1988). خلصت الدراسة لوجود علاقة تكامل متزامن وعدم وجود علاقة سببية بين أسعار الصرف الثابتة ومؤشرات الأسهم ممثلة في السوق المالي للأردن، وعدم وجود علاقة تكامل متزامن مع وجود علاقة سببية ذات اتجاهين بين أسعار الصرف المرنة ومؤشرات الأسهم ممثلة في السوق المالي لتونس.

This study aims determining the relationship between exchange rate systems and stock indices for the financial markets of Tunisia and Jordan during the period 2001-2013 based on the method of co-integration and error correction model and causal’s tests after studying series stability using tests ADF(1981)-PP(1988). The study concluded that there is a synchronous integration relationship and there is no causal relationship between fixed exchange rates and equity indices represented in the financial market of Jordan and The absence of synchronous integration relationship with a two-way causal relationship between flexible exchange rates and equity indices represented in the Tunisian financial market.
ISSN: 2437-0215

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.