ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Hedging Foreign Exchange Risk...>الوصف

Hedging Foreign Exchange Risk with Swaps and Options in Banks

العنوان بلغة أخرى: التحوط من مخاطر الصرف الأجنبي في البنوك باستخدام عقود المبادلات والخيارات
المصدر: أبحاث اقتصادية وإدارية
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: Achour, Fella (Author)
المجلد/العدد: مج14, ع5
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 33 - 48
DOI: 10.37136/0504-014-005-004
ISSN: 1112-7902
رقم MD: 1219331
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
مخاطر العملة | إدارة المخاطر | المعاملات الدولية | البنوك التجارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
سعر الصرف | مبادلات العملة | خيارات العملة | سعر التنفيذ | سعر الصرف في السوق | Foreign-Exchange Risk | Exposure | Currency Swap | Currency Option | Spot Rate | Strike Price
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: يتمثل هدفنا الأساسي في هذا البحث في توضيح أهمية المشتقات المالية خصوصا المبادلة والخيارات في التحوط من مخاطر الصرف الأجنبي لدى البنوك التجارية، ولقد أكدت نتائج الدراسة بأن التحوط باستخدام عقود المبادلة والخيارات يمنح للبنوك فرصة اكثر للتحوط من خلال ضمان حد أدنى أو أقصى للتكاليف خاصة مهما تقلبت أسعار الصرف، فالبنوك سوف تدفع المبالغ المحددة مسبقا ضمن المشتقات المالية المدروسة.

The primary purpose of this article is to examine the importance of financial derivative instruments (options, swaps), and how they can be used to manage risk, exactly to hedging against currency risk in the commercial banks, we used the qualitative and quantitative methods to illustrate the role of options and The results confirm that hedging strategies, either with swaps or options yield better performance compared to unhedged strategy, the bank can guarantee a limits to their costs whatever the FX rates in market it will pay defined amounts.
ISSN: 1112-7902

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.