ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأثر الديناميكي لصدمة ارتفاع...>الوصف

الأثر الديناميكي لصدمة ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري: دراسة قياسية خلال الفترة 1980-2018 باستخدام نموذج SVECM

العنوان بلغة أخرى: The Dynamic Impact of High Oil Price Shock on the Algerian Economy: An Econometric Study During the Period 1980-2018 Using the SVECM Model
المصدر: مجلة اقتصاديات المال والأعمال
الناشر: المركز الجامعي عبدالحفيظ بوالصوف ميلة - معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: قدال، زين الدين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: موسى، آسية (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج5, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: أوت
الصفحات: 206 - 225
DOI: 10.37170/1986-005-002-012
ISSN: 2543-3784
رقم MD: 1228099
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
أسعار النفط | الاقتصاد الكلي | النمو الاقتصادي | الاقتصاد القياسي | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
صدمة الارتفاع | أسعار النفط | اقتصاد كلي | نموذج تصحيح الخطأ الهيكلي | جزائر | Height Shock | Oil Price | Macroeconomic | Structural Vector Error Correction Model | Algeria
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: تبحث هذه الدراسة في تأثير صدمة ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري باستخدام نموذج تصحيح الخطأ الهيكلي من خلال بيانات الفترة ما بين 1980 و2018، حيث تم التأكد من وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات المدروسة استنادا إلى من نتائج اختبار جوهانسن، كما تبين من دوال الاستجابة الدفعية أن صدمة سعر النفط الهيكلية أثرت إيجابيا على نصيب الفرد من إجمالي الدخل وسلبيا على كل من معدل البطالة وسعر الصرف في المدى القصير والطويل، أما استجابة معدل التضخم فقد كانت سالبة في المدى القصير وموجبة في المدى الطويل، وقد كشفت نتائج تحليل التباين بأن سعر النفط يفسر الجانب الأكبر من التغيرات التي تحدث في معدل البطالة ونصيب الفرد من إجمالي الدخل، في المقابل فإنه يفسر نسبة ضعيفة من التغيرات التي تحدث في كل من معدل التضخم وسعر الصرف في المدى القصير والطويل.

This study investigates the effect of high oil price shock on the Algerian economy, during the period (1980- 2018) using the structural vector error correction model. The results of the Johansen test indicate the existing of a long-run equilibrium relationship between the study variables, the impulse response function (IRF) showed that the structural oil price shock is great and positively affects the GDP per capita and negatively effects the unemployment rate and the exchange rate in the short and long term, as for the inflation rate response it was negative in the short run, so it became positive in the long run. The results of the variance decomposition revealed that the oil price explains most of the changes that occur in unemployment rate and the GDP per capita, as well as the weak percentage of the changes that happen in both inflation rate and exchange rate in the short and long term.
ISSN: 2543-3784

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.