Determinants of Credit Risk in the MENA Region: A Comparative Study between Islamic Banks and Conventional Banks
| العنوان بلغة أخرى: |
محددات مخاطر الائتمان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: دراسة مقارنة بين البنوك الإسلامية والمصارف التقليدية |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | قشتم، رنا (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | عبدالجواد، إسلام (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| موقع: | نابلس |
| الصفحات: | 1 - 92 |
| رقم MD: | 1236841 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | الإنجليزية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة النجاح الوطنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
52
| المستخلص: |
تهدف هذه الرسالة إلى التحقيق في محددات مخاطر الائتمان في كل من البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية وكذلك تقديم أدلة جديدة وإلقاء الضوء على الفروق في محددات مخاطر الائتمان بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. (MENA). تم فحص الخصائص الخاصة بالبنك، وكذلك المحددات على مستوى كل دولة، لتقديم أدلة جديدة على دور محددات مخاطر الائتمان في هذه المنطقة. تم فحص نموذجين لتحقيق الأهداف السابقة. تناولت هذه الرسالة مخاطر الائتمان من خلال القروض المتعثرة في البنوك الإسلامية والتقليدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتكون العينة من 197 بنكا إسلاميا وتقليديا في الفترة 2010- 2018. تظهر النتائج أن مخاطر الائتمان مدفوعة بعوامل خاصة بالبنك وعلى مستوى الدولة. تم اختبار الافتراضات التي يجب الوفاء بها عن طريق OLS ووجد النموذج مناسبا للغرض. أظهرت النتائج باستخدام الانحدار الخطي التأثير الثابت لكل من، العائد على الأصول، وحجم البنك، وكفاية رأس المال، وجودة الأصول، والسيولة المصرفية، والتضخم، والجودة التنظيمية، والتأثيرات المحلية الإجمالية، ونوع البنك سواء إسلامي أو تقليدي على مخاطر الائتمان لدى البنوك بشكل عام. تكشف النتائج أن البنوك الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه مخاطر ائتمانية أقل من البنوك التقليدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بينما توجد علاقة إيجابية بين الأصول الرديئة ومخاطر الائتمان، بينما توجد علاقة سلبية بين حجم البنك والعائد على الأصول ونسبة رأس المال مع مخاطر الائتمان. من جهة أخرى. بالنسبة للمحددات على مستوى الدولة، وجد أن الناتج المحلي الإجمالي يؤثر بشكل إيجابي على مخاطر الائتمان المصرفي على المدى الطويل، في حين أن التضخم والجودة التنظيمية كعامل محوري لهما تأثير سلبي على مخاطر الائتمان في البنوك دون تأثير نوع البنك على العلاقة. تظهر النتائج أيضا أنه في النموذج الآخر الذي يعتمد على تأثير نوع البنك في التعرف على محديدات مخاطر الائتمان، حيث أن له علاقة سلبية بين الأصول الرديئة ومخاطر الائتمان. يمكن الاستنتاج أن البنوك الإسلامية لها تأثير أقل على مخاطر الائتمان من البنوك التقليدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. علاوة على ذلك، تستخدم البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مزيجا من الموارد الداخلية والخارجية للأموال. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن المتغيرات المستقلة الخاصة بالبنك والمستوى القطري تساهم في تحديد تأثير مخاطر الائتمان في البنوك. توصي الدراسة بإجراء مزيد من البحث حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستخدام مزيد من التفاصيل في قياس الوكلاء لمخاطر الائتمان في البنوك. بالإضافة إلى مراعاة تطور النظام المصرفي بأنواعه المختلفة عند شرح مخاطر الائتمان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وإضافة المزيد من العوامل الأساسية كمحددات لمخاطر الائتمان. تشير النتائج الإجمالية إلى أن كلا من عوامل الاقتصاد الكلي والعوامل الخاصة بالبنك لها تأثيرات ذات دلالة إحصائية على مخاطر الائتمان. |
|---|
عناصر مشابهة
-
Determinants of Bank Margin in Conventional and Islamic Banks in Mena Regions
بواسطة: عبدالجبار، رهام إبراهيم حسين منشور: (2019) -
The association between bank characteristics and the extent of risk management disclosure in the annual reports of Islamic banks in the MENA
بواسطة: Al Zawahreh, Heba Mohammed منشور: (2015) -
Difference between Conventional Banks and Islamic Banks in the Middle East Region: A Risk Management Approach
بواسطة: Mohamed, Wael Moustafa Hassan منشور: (2018) -
Investigating the Effectiveness of Using Credit Analysis Techniques to Bridge Credit Risk Empirical Evidence from the Banking Sector
بواسطة: Jardaneh, Lina Yousef Mahmoud منشور: (2019) -
Credit Risk Measurment In Islamic Banking: A Case Study of Dubai Islamic Bank and Abu Dhabi Islamic Bank during the period ( 2008-2012 )
بواسطة: Mecheri, Farid منشور: (2018)
