العنوان بلغة أخرى: |
Indicators of Bank Liquidity and their Impact on the Degree of Banking Safety for a Sample of Algerian Commercial Banks: A Standard Study Using Panel Data during the Period "2013-2019" |
---|---|
المصدر: | مجلة الدراسات التجارية والاقتصادية المعاصرة |
الناشر: | جامعة ابن خلدون تيارت - الملحقة الجامعية قصر الشلالة |
المؤلف الرئيسي: | بيطار، زهرة (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | قادري، علاء الدين (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | مج4, ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
الصفحات: | 502 - 518 |
DOI: |
10.55624/2382-004-002-026 |
ISSN: |
2661-7153 |
رقم MD: | 1239259 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
السيولة المصرفية | مؤشرات السيولة المصرفية | الأمان المصرفي | معطيات بانل | نموذج التأثيرات الثابتة | Bank Liquidity | Bank Liquidity Indicators | Bank Safety | Panel Data | Fixed Effects Model
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تهدف الدراسة إلى إبراز أثر مؤشرات السيولة المصرفية على درجة الأمان المصرفي لعينة من البنوك التجارية الجزائرية وذلك باستعمال بيانات سنوية لسلاسل زمنية مقطعيةPanel Data) ) خلال الفترة (2013-2019)، وبعد تقدير النماذج الثلاثة المتمثلة في التجميعي والثابت والعشوائي بينت اختبارات المفاضلة إن نموذج التأثيرات الثابتة هو الأمثل والذي اتضح من خلاله وجود علاقة معنوية وطردية بين نسبة السيولة القانونية ودرجة الأمان المصرفي في حين ظهرت عدم معنوية متغيرتي نسبة التوظيف والرصيد النقدي. The study aims to highlight the effect of bank liquidity indicators on the degree of banking safety for a sample of Algerian commercial banks and so by using annual data for segmental time series during the period (2013-2019). After estimating the three models represented by aggregation, static and random, the differentiation tests showed that the fixed effects model is the best, through which it became clear that there is a significant and direct relationship between the legal liquidity ratio and the degree of bank security, while the two variables of employment ratio and cash balance were not significant. |
---|---|
ISSN: |
2661-7153 |