المصدر: | مجلة الدراسات الاقتصادية |
---|---|
الناشر: | جامعة سرت - كلية الاقتصاد |
المؤلف الرئيسي: | Muharhar, Emtair M. (Author) |
المجلد/العدد: | مج3, ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
ليبيا |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
الشهر: | إبريل |
الصفحات: | 209 - 219 |
رقم MD: | 1248342 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | الإنجليزية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
Forecasting | Foreign Exchange Rate | Parallel Market | Monte Carlo Simulation | Brownian Motion | Value-At-Risk
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
التنبؤ هو أداة مهمة في اتخاذ القرارات، يوظفه المستفيدون كالتجار ومديرو المخاطر في اتخاذ القرارات حيال صفقات بيع العملة. نهدف في هذه الورقة إلى التنبؤ بسلوك سعر صرف الدولار بالديار الليبي الموازي خلال أفق زمني مستهدف target horizon، مستخدمين في ذلك طريقة مونتي كارلو Monte Carlo للمحاكاة. سوف نقوم بالتركيز في نمذجة المحاكاة بالتحديد على حركة بروان Brownian motion. كما سنقوم أيضاً بإجراء استنتاجات حول متوسط سعر الصرف في الأفق الزمني وكذلك حول القيمة العرضة للخطر value at risk. Forecasting is an important tool for decision making. It is utilized, In particular, by stakeholders such as dealers and risk managers to decide about the potential exchange rate transactions. Our aim is to forecast the behavior of Dollar/LD foreign exchange rate in a predetermined target horizon using Monte Carlo simulation. Modeling procedures are focused mainly on Brownian motion. Inferences about mean exchange rate and value-at-risk at the target horizon are also considered. |
---|