ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقدير درجة عدوي المخاطر النظام...>الوصف

تقدير درجة عدوي المخاطر النظامية بين أهم الساحات المالية خلال جائحة كورونا بإستعمال نموذج BEKK-GARCH

العنوان بلغة أخرى: Estimating the Degree of Systemic Risk Contagion between the Most Important Financial Arenas during the Corona Pandemic, Using a Model BEKK-GARCH
المصدر: المجلة الجزائرية للعلوم الاجتماعية والانسانية
الناشر: جامعة إبراهيم سلطان شيبوط الجزائر 3
المؤلف الرئيسي: ياسين، قريسي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 857 - 873
DOI: 10.52125/2237-009-001-042
ISSN: 2352-9911
رقم MD: 1255869
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الأسواق المالية | فيروس كورونا "كوفيد-19" | الساحات المالية | التنمية الاقتصادية | مؤشرات البورصة
كلمات المؤلف المفتاحية:
المخاطر النظامية | الأزمات المالية | العدوي المالية | جائحة كورونا | نموذج GARCH-BEKK | Systemic Risk | Financial Crisis | Financial Contagion | Corona Pandemic | Model BEKK-GARCH
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: هذه الدراسة تختبر درجة انتشار المخاطر النظامية بين الأسواق المالية الخاصة بالصين، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، منطقة اليورو واليابان، خلال فترة جائحة كورونا، حيث تبين وجود علاقة طردية بين عوائد مؤشرات البورصة وتقلباتها، والتقلبات التي تحدث لمؤشر إحدى البورصات تؤثر على تباين مؤشرات البورصات الأخرى، ومن خلال استخدام نموذج BEKK-GARCH تبين وجود تباين مشترك شرطي معنوي بين عوائد هذه الأسواق المالية فيما بينها، كما يزداد هذا الارتباط خلال فترة جائحة كورونا، ويختلف هذا الارتباط من دولة إلى أخرى حسب قوتها الاقتصادية.

This study examines how systemic risk contagion financial markets of China, USA, Britain, Euro zone and Japan, During the Corona pandemic period, As it turns out that there is a positive relationship between the returns and volatility of stock market indices, and the volatility that occur in one stock market indices effect the variance of all stock market indices, And by using model BEKK-GARCH, we discern their is significant increase in conditional covariance between their stock returns, and this correlations increase During the Corona pandemic period, finally there is difference volatility effect between stock market indices , and this effect has relationship about Its economic strength.
ISSN: 2352-9911

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.