ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحديد اتجاه العلاقة بين مؤشرات...>الوصف

تحديد اتجاه العلاقة بين مؤشرات السياسة النقدية ومؤشرات الاستقرار النقدي في الولايات المتحدة الأمريكية للمدة (1998-2014)

العنوان بلغة أخرى: Determine the Direction of Relationship between Monetary Policy Indicator and Monetary Stability Indicator in the United State for the Period (1998-2014)
المصدر: مجلة كلية الإدارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والإدارية والمالية
الناشر: جامعة بابل - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: عبد، حميد عبيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: علي، فراس حسين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج8, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 1 - 31
ISSN: 2312-7813
رقم MD: 1256156
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
عرض النقود | سعر الفائدة | سعر الصرف | السياسة النقدية | الاستقرار النقدي | أمريكا
كلمات المؤلف المفتاحية:
Monetary Policy | Monetary Stability | Money Supply | United States
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث إلى دراسة أثر مؤشرات السياسة النقدية (المتمثلة بعرض النقد M1، M2 وسعر الفائدة الفيدرالي وسعر الفائدة لثلاثة أشهر وسعر الصرف الحقيقي والاسمي الفعال) في مؤشرات الاستقرار النقدي (المتمثلة بمعامل الاستقرار النقدي وفائض الطلب المحلي وفائض المعروض النقدي) في الولايات المتحدة الأمريكية للمدة (1998-2014)، باستخدام منهجية جوهانسن جوسليوس للتكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ ومنهجية جرانجر للسببية، وذلك لتحديد اتجاه العلاقة والتأثير المتبادل بين هذه المتغيرات وأي منها له التأثير الأكبر على مؤشرات الاستقرار النقدي، وقد دل اختبار التكامل المشترك على وجود أكثر من علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات التفسيرية ومؤشرات الاستقرار النقدي، وأظهرت نتائج أنموذج تصحيح الخطأ نتائج مشابه لاختبار التكامل المشترك بوجود علاقات توازنية طويلة الأجل فضلا عن تحديد العلاقات التوازنية قصيرة الأجل، وأكدت نتائج اختبار السببية المبني على منهجية جرانجر واختبار F نتائج العلاقات التوازنية لأنموذج تصحيح الخطأ، وبناءا على نتائج الاختبارات وجدنا إن التغيرات في أغلب متغيرات السياسة النقدية تساعد في تفسير التغيرات في مؤشرات الاستقرار النقدي، وعليه فمن المتوقع أن تلعب السياسة النقدية دورا إيجابيا في الاستقرار النقدي في الولايات المتحدة الأمريكية.

The Research aimed to Study the impact of Monetary Policy Indicators which means different Measures of money Supply (Narrow M1 and Expand M2), and Federal Reserve interest Rate, three Month interest Rate, Real and Nominal Exchange Rate on the Indicators of the Monetary Stability of USA Economy (like money Stability factor, demand Surplus and money Supply Surplus) in the united states for the Period (1998- 2014). Johansen-Juselius approach for co-integration equation, the error correction model (ECM) and Granger Causality approach was used to determine the direction of relationship and enter action effect between those variable. The co-integration test was indicated a long run Equilibrium causality between the Expiatory variables and money stability indicators. The Error correction model results showed the long and short run Equilibrium causality. Granger causality test was indicating several directions between variables.
ISSN: 2312-7813

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.