ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اختبار كفاءة سوق العراق للأورا...>الوصف

اختبار كفاءة سوق العراق للأوراق المالية: دراسة تطبيقية لعينة من شركات القطاع الصناعي

العنوان بلغة أخرى: Testing the Efficiency of the Iraqi Stock Exchange: An Applied Study for a Sample of Companies in the Industrial Sector
المصدر: مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة تكريت - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: حامد، آثار طلال (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hamed, Athar Talal
مؤلفين آخرين: الحسيني، دعاء نعمان محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج17, ع56
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 128 - 146
ISSN: 1813-1719
رقم MD: 1256646
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد العراقي | الأوراق المالية | المعلومات المحاسبية | التقارير المالية | الشركات الصناعية
كلمات المؤلف المفتاحية:
كفاءة الأسواق المالية | المستوى الضعيف | استقرار السلسلة الزمنية | Efficient Financial Markets | Weak Level | Time Series Stability
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تسعى هذه الدراسة إلى معرفة وإبراز واختبار كفاءة السوق المالي عند المستوى الضعيف باستخدام سعر الإغلاق اليومي لشركات القطاع الصناعي المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية. تم اختبار فرضية التوزيع الطبيعي والسير العشوائي باستخدام اختبارات الاستقرارية للسلاسل الزمنية خلال الفترة الممتدة من 1/1/2019 ولغاية 31/12/2020 وذلك عن طريق عدة اختبارات إحصائية باستخدام برنامجي (Eviews & SPSS) مثل اختبار (Kolmogorov-Smirnov: K-S) واختبار (Shapiro-Wilk: S-W) واختبار جذر الوحدة Dickey-Fuller المعدل. أظهرت نتائج جميع الاختبارات عدم كفاءة سوق العراق للأوراق المالية على المستوى الضعيف، وهذا يعني بأن السوق تعطي فرصة تحقيق أرباح غير اعتيادية بالاعتماد على الأسعار التاريخية للتنبؤ بالأسعار المستقبلية.

This study seeks to know, highlight and test the efficiency at the weak level using the daily closing price of the industrial sector companies listed in the Iraq Stock Exchange. The hypothesis of normal distribution and random walking was tested using stability tests for time series, during the period from 1/1/2019 to 31/12/2020, through several statistical tests using (Eviews & SPSS) programs such as (Kolmogorov-Smirnov test, and Shapiro-Wilk, Modified Unit Root Dickey-Fuller Test. The results of all tests showed the inefficiency of the Iraqi stock market at a weak level, which means that the market gives an opportunity to achieve extraordinary profits by relying on historical prices to predict future prices.
ISSN: 1813-1719

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.