ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > محددات سعر الصرف الحقيقي للدين...>الوصف

محددات سعر الصرف الحقيقي للدينار الليبي: دراسة تحليلية قياسية عن الفترة 1970-2010

المصدر: مجلة جامعة بنغازي العلمية
الناشر: جامعة بنغازي
المؤلف الرئيسي: هويدي، الزروق أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العمروني، محمد صالح (م. مشارك)
المجلد/العدد: س33, ع1
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 76 - 87
DOI: 10.37376/1668-033-001-010
رقم MD: 1262125
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الاقتصاد القياسي | العملات النقدية | سعر الصرف | السلع التجارية | ليبيا
كلمات المؤلف المفتاحية:
سعر الصرف الحقيقي | جذر الوحدة | التكامل المشترك | الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي | معدل التبادل | Real Exchange Rate | Unit Root | Cointegration | Real GDP | Terms of Trade
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: الهدف الرئيس من البحث هو دراسة العلاقة طويلة الأجل بين سعر الصرف الحقيقي للدينار الليبي ومحدداته الأساسية، خلال الفترة 1970 -2010 لتحقيق هذا الهدف، استخدم اختبار التكامل المشترك اعتمادا على منهج ARDL. كما استخدم اختبار ديكي فولر (ADF) أيضا لاختبار جذر الوحدة للمتغيرات وتشير النتائج التي توصل إليها إلى أن جميع المتغيرات (الانفتاح، والإنفاق الحكومي، والاستثمار، والتقدم التقني، ومعدل التبادل الدولي) في النموذج المقدر مستقرة في فروقها الأولى، وجميعها تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف الحقيقي على المدى الطويل، وكانت ذات معنوية إحصائية، باستثناء معدل التبادل الدولي. كما طبق نموذج تصحيح الخطأ لتقدير العلاقة قصيرة المدى وتشير النتائج إلى أن معامل تصحيح الخطأ إشارته سالبة، وذو دلالة إحصائية عند مستوى 1% وقيمته مرتفعة إلى حد ما، وتبلغ حوالي -0.60 وهذا يشير إلى أن حوالي 60 في المائة من اختلال التوازن في العام السابق يصحح في السنة اللاحقة، عند كل صدمة.

The main objective of the research is to study the long-run relationship between the real exchange rate of the Libyan dinar and its basic determinants during the period 1970-2010. To achieve this goal, the co integration test was used based on the ARDL approach. The Dickey Fuller test (ADF) was also used to test the unit root of the variables and its findings indicate that all variables (openness, government expenditure, investment, technical progress, and terms of trade) in the estimated model are stable in their first differences, all of which were leading to a appreciate Real exchange rate in the long-run, and statistically significant, except for the terms of trade. Also, the error correction model was applied to estimate the short-run relationship and the results indicate that the error correction term is negative, statistically significant, and its value is somewhat high and is about -0.60 and this indicates that, about 60% from disequilibrium in the previous year, is corrected in the following year, on each shock.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.