ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دراسة مقارنة بين منهجيتي بوكس...>الوصف

دراسة مقارنة بين منهجيتي بوكس جنكينز والشبكات العصبونية في نمذجة سلوك سعر البتكوين

العنوان بلغة أخرى: A Comparative Study between Box Jenkins' Methodology and Neural Networks in Modeling Bitcoin Price Behavior
المصدر: مجلة البشائر الاقتصادية
الناشر: جامعة طاهري محمد، بشار - كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: قادري، رياض (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مختار، طهراوي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج8, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أفريل
الصفحات: 54 - 71
DOI: 10.33704/1748-008-001-004
ISSN: 2437-0932
رقم MD: 1270621
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
منهجية بوكس جنكينز | منهجية الشبكات العصبونية | أسعار العملات | البتكوين
كلمات المؤلف المفتاحية:
البتكوين | نمذجة | شبكة عصبونية | نماذج ARIMA-ARCH | Bitcoin | Modeling | Neural Network | ARIMA-ARCH | NAR
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة لنمذجة سعر البتكوين من جهة، والمقارنة بين دقة النمذجة في هذه الحالة لكل من منهجيتي: الشبكة العصبونية نموذج (NAR) ومنهجية بوكس جنكينز (ARIMA - ARCH)، ولبلوغ هذا الهدف تم تقسيم هذه الدراسة إلى قسمين، حيث تطرقنا في القسم الأول إلى مفاهيم حول البتكوين، بالإضافة إلى تحليل لبيانات الدراسة المتمثلة في سعر البتكوين بالدولار الأمريكي، أما في القسم الثاني فقمنا بتطبيق كلتا الطريقتين على بيانات سعر البتكوين الممتدة من 1/3/2009 إلي 12/2/2021 بالاعتماد على كل من برنامج Eviews 10 وبرنامج Matlab 2016، وفي الأخير قمنا بالمقارنة بين دقة النموذجين بالاعتماد على مقاييس جودة التقدير (MAE ,RMSE ,MSE) وكانت هذه الأخيرة بمقدار أقل لمنهجية الشبكات العصبونية (NAR) ما أدى بنا لإجابة واضحة على إشكالية الدراسة وقبول فرضية أن الشبكات العصبونية نموذج NAR هي الأمثل في نمذجت سلوك سعر البتكوين.

This study aims to model the price of Bitcoin and compare the accuracy of the modeling in this case for each of the two methods: the neural network model (NAR) and the ARIMA-ARCH models, and to achieve this goal, this study was divided into two parts, first part concepts about bitcoin, and an analysis of the study data represented in the price of bitcoin in US dollars. In the second part, we applied both methods to the bitcoin price data extending from 01/03/2009 to 12/02/2021 depending on both E-views 10 and Matlab 2016 program, Finally, we compared the accuracy of the two models based on the measures of modelling quality (MSE, RMSE, MAE), and the latter was a lesser extent for the Neural Networks (NAR) methodology, which led us to answer the problem of the study and accept the hypothesis that the NAR model is optimal in modeling Bitcoin price behavior
ISSN: 2437-0932

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.