ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التأثيرات المتماثلة وغير المتم...>الوصف

التأثيرات المتماثلة وغير المتماثلة لسعر النفط على سعر صرف الدينار الجزائري

العنوان بلغة أخرى: Symmetric and Asymmetric Impact of Oil Price on Algerian Exchange Rate
المصدر: مجلة الاقتصاد التطبيقي والإحصاء
الناشر: المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي
المؤلف الرئيسي: مدوري، حادة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مكيديش، محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج19, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 189 - 205
ISSN: 1112-234x
رقم MD: 1273963
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد العالمي | أسعار النفط | القيود التجارية | العملات الأوروبية
كلمات المؤلف المفتاحية:
سعر الصرف الفعلي الحقيقي | سعر النفط | درجة الانفتاح التجاري | نموذج ARDL | نموذج NARDL | Real Effective Exchange Rate | Oil Price | Degree of Trade Openness | ARDL Model | NARDL Model
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة التجريبية إلى استكشاف التأثيرات المتماثلة وغير المتماثلة لسعر النفط على سعر صرف الحقيقي الفعلي للدينار الجزائري باستخدام كل من نموذج الانحدار الذاتي للتأخر الموزع الخطي وغير الخطي على مدار الفترة الممتدة من سنة 1985 إلى سنة 2018. وخلصت النتائج إلى وجود علاقة في المديين الطويل والقصير لسعر الصرف الفعلي الحقيقي وسعر النفط ودرجة الانفتاح التجاري، ووجود عدم تماثل لصدمات سعر النفط السلبية والإيجابية في المدى القصير، بينما في الأجل الطويل يحدث التماثل، حيث أن التوازن الجديد طويل المدى لسعر صرف الدينار الجزائري بعد صدمة غير متماثلة في سعر النفط لا يتم الوصول إليه بشكل رتيب، إذ تتأرجح عملية تصحيح الخطأ حول التوازن الجديد طويل المدى بطريقة مثبطة (كابحة) كما أكد نارايان وسميث (2006). فبمجرد اكتمال العملية، يكون التقارب مع التوازن سريعا.

This experimental study aims to explore the determinants of the equilibrium real exchange rate of the Algerian dinar using (Auto Regressive Distributed Lag/ ARDL) and non-linear/ NARDL models over the period from 1985 to 2018. The results concluded that there is an asymmetry of negative and positive oil price shocks in the short term. While in the long term symmetry occurs. Whereas, the new long-term equilibrium of the Algerian dinar exchange rate after an asymmetric shock in the oil price is not reached monotonically. Instead of converging monotonically, the error correction process oscillates around the new long-run equilibrium in a dampening manner as underlined by Narayan and Smyth (2006). Once the process is complete, the convergence to the equilibrium is fast..
ISSN: 1112-234x

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.