ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مؤشرات السوق المالية السعودية...>الوصف

مؤشرات السوق المالية السعودية وجائحة Covid-19 في ظل رؤية المملكة 2030

العنوان بلغة أخرى: Saudi Stock Market Indices and the Covid-19 Pandemic in Light of the Kingdom’s Vision 2030
المصدر: مجلة اقتصاد المال والأعمال
الناشر: جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي
المؤلف الرئيسي: سلام، أسامة عزمي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Sallam, Osama Azmi
المجلد/العدد: مج7, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مارس
الصفحات: 45 - 68
ISSN: 2543-3660
رقم MD: 1274162
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسة المالية | الأسواق المالية | المؤشرات المالية | البورصة السعودية | رؤية السعودية 2030 | فيروس كورونا "كوفيد-19"
كلمات المؤلف المفتاحية:
مؤشرات السوق السعودية | جائحة Covid-19 | رؤية المملكة 2030 | Saudi Market Indicators | Covid-19 Pandemic | Saudi Vision 2030
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
المستخلص: تبحث هذه الدراسة في مؤشرات قطاعات سوق للأوراق المالية السعودية من زوايا مختلفة، فمن جهة تبحث في مدى تأثرها بجائحة Covid-19 التي عصفت باقتصاديات معظم دول العالم، حيث تساءلت الدراسة عن ما إذا كان لهذه الجائحة أثر ذو أهمية في عوائد تلك المؤشرات، كما تبحث، من جهة أخرى، في درجة استقرار عوائد مؤشرات تلك السوق، وبالتالي مستوى كفاءة تسعير الأوراق المالية فيها، بالإضافة إلى تحديد القطاعات الموجهة لحركة المؤشر الرئيس للسوق. تم إجراء عدد من الاختبارات الإحصائية من أجل تحقيق هذه الأهداف، حيث تم إجراء اختبار الفرق بين متوسطي قيم عوائد المؤشرات بعد وقبل الجائحة (Paired Sample Test)، كما تم إجراء اختبار السير العشوائي (Runs Test) لقيم إغلاقات تلك المؤشرات، ثم تم إجراء اختبار جذر الوحدة (Augmented Dicky Fuller) للسلاسل الزمنية الممثلة لعوائد تلك المؤشرات، ومن ثم تطوير نموذج انحدار بطريقة (Seemingly Unrelated Regression) بين عوائد المؤشر الرئيس كمتغير تابع وعوائد المؤشرات الفرعية للسوق كمتغيرات مستقلة، أسفرت الدراسة عن نتائج من أهمها عدم تأثر عوائد مؤشرا السوق السعودية سلبا بجائحة Covid-19 وعدم كفاءة السوق عند المستوى الضعيف، وتحديد عدد من القطاعات القائدة للمؤشر الرئيس، حيث لم يثبت أن قطاع الطاقة هو الأكثر تأثيرا، وهذا يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

This study examines the indicators of the Saudi stock market sectors from different angles. On the one hand, it examines the extent to which they are affected by the Covid 19 pandemic that ravaged the economies of most countries of the world. On the other hand, it examines degree of stability of the returns of the indicators of that market, and consequently the level of efficiency of pricing the securities in it. In addition, the study tends to identify the sectors oriented to the movement of the main index of the market. Several statistical tests were conducted in order to achieve these goals. A test of the difference between the average returns of indicators after and before the pandemic (Paired Sample Test) was conducted., Random walk test (Runs Test) of closing values of those indicators was also conducted. Moreover, the test of Unit root (Augmented Dicky Fuller) for the time series representing the returns of those indicators was also conducted. Finally, a regression model in a Seemingly Unrelated Regression method between the returns of the main index as a dependent variable and the returns of the sub-indices of the market as independent variables was developed. The study resulted in that, the returns of the Saudi market indices were not negatively affected by the Covid-19 pandemic, the market is not inefficient at the weak level, and a number of leading sectors for the main index were identified, while it was not proven that the energy sector is the most influential, which this is in line with the Kingdom’s vision 2030.
ISSN: 2543-3660

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.