ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الدمج بين نمذجة الأحداث المتطر...>الوصف

الدمج بين نمذجة الأحداث المتطرفة وسندات الكوارث لإدارة مخاطر جنوح السفن في قناة السويس

العنوان بلغة أخرى: Combine Extreme Event Modeling and Cat Bonds to Manage the Risks of Ships' Grounding in Suez Canal
المصدر: مجلة البحوث المالية والتجارية
الناشر: جامعة بورسعيد - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: علي، مها محمد زكي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يناير
الصفحات: 265 - 298
DOI: 10.21608/jsst.2022.100348.1333
ISSN: 2090-5327
رقم MD: 1276398
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الملاحة البحرية | حوادث السفن | الممرات المائية | التجارة الدولية | إدارة الأزمات | مصر
كلمات المؤلف المفتاحية:
قناة السويس | حوادث جنوح السفن | توزيع القيم المتطرفة | سندات الكوارث | Suez Canal | Ship Grounding Accidents | Extreme Value Distribution | Catastrophe Bonds
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: تعتبر حوادث جنوح السفن واحدة من الأنواع الرئيسية للحوادث البحرية، ويمكن أن تكون المخاطر المرتبطة بهذه الحوادث ذات أضرار كارثية على النظام والمجتمع والبيئة. وهذا يسلط الضوء على أهمية المنهجية المناسبة لتقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بهذه الحوادث. من ثم فإن هذه الدراسة لها ثلاثة أهداف. أولا، تقترح إطارا منهجيا مناسبا لنمذجة المخاطر المرتبطة بحوادث جنوح السفن في قناة السويس باستخدام نظرية القيم المتطرفة. ثانيا، تستعرض وتناقش مفهوم سندات الكوارث التي يمكن تطبيقها عمليا لمعالجة الأضرار الناجمة عن مخاطر جنوح السفن. ثالثا، الدمج بين قيم المعلمات المقدرة بموجب توزيع القيم المتطرفة وسندات الكوارث لتقييم وتسعير دوال لسندات الكوارث التي يمكن استخدامها لإدارة المخاطر الناجمة عن حوادث جنوح السفن في قناة السويس. يتضمن النموذج دوال مختلفة للسداد مع إدراج معدلات الفائدة والتضخم لجعل النموذج ديناميكيا. كما تم تقديم مثالا عدديا في أخر البحث يقارن بين الأسعار في ظل السيناريوهات المختلفة من أجل المساعدة في تقديم أسعار عادلة لسندات الكوارث. وأهم ما توصي به الدراسة هو ضرورة استخدام توزيعات القيم المتطرفة في تمثيل بيانات الخسائر الفادحة، والخروج من شكل التأمين وإعادة التأمين التقليدي إلى أسواق رأس المال الواسعة لتمويل هذه الخسائر.

Ship grounding is one of the major types of marine accidents, and the risks associated with it can be catastrophic to system, society and the environment. This highlights the importance of an appropriate methodology for assessing and managing the risks associated with these accidents. Hence, this study has three objectives. First, it proposes an appropriate methodological framework for modeling the risks associated with ship grounding in Suez Canal using Extreme Value theory. Second, it reviews and discusses the concept of catastrophe (CAT) bonds that can be practically applied to address damages caused by the risk of ship stranding. Third, combine parameters values estimated under the Extreme Value distribution and the cat bonds structure to evaluate and price the cat bond functions that can be used to manage the risks arising from ship grounding in Suez Canal. The model includes various payment functions with the inclusion of interest and inflation rates to make the model dynamic. A numerical example was also presented at the end of the research comparing prices under different scenarios in order to help provide fair prices for catastrophe bonds. The most important thing that the study recommends is the necessity of using Extreme Value distribution in representing the data of severe losses, and to get out of the traditional insurance and reinsurance form to the broad capital markets to finance these losses.
ISSN: 2090-5327

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.