قياس وتقدير مخاطر (Covid-19) على سوق الأوراق المالية المصري باستخدام القيمة المعرضة للخطر (VAR)
| المصدر: | المجلة العلمية للبحوث التجارية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة المنوفية - كلية التجارة |
| المؤلف الرئيسي: | الإمبابي، محمد عبدالحميد أحمد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | El-Embabi, Mohamed Abdel Hamid |
| المجلد/العدد: | س9, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2022
|
| الشهر: | أبريل |
| الصفحات: | 575 - 601 |
| رقم MD: | 1285884 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
إدارة المخاطر | جائحة كورونا (COVID - 19) | نموذج القيمة المعرضة للخطر | سوق الأوراق المالية | Stock Market | COVID-19 Pandemic | Value-at-Risk Model | Risk Management
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
22
| المستخلص: |
هدف الباحث إلى تقدير الخطر المستقبلي وقياس الخطر الفعلي لأزمة كورونا على سوق الأوراق المالية المصرية باستخدام نموذج القيمة المعرضة للخطر (Var)، خلال الفترة (2020- 2021م) وقد اعتمد البحث على بيانات مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ومتغيرات التداول بالسوق خلال تلك الفترة، معتمدة في التحليل الإحصائي على نموذج الارتباط ونموذج الانحدار، وقد توصلت إلى أن الخطر الفعلي للسوق جاء أقل من الخطر المقدر بواسطة أسلوب القيمة المعرضة للخطر، كما توصلت إلى أن السوق المصرية اتسمت بالقوة والمتانة في مواجهة الأزمة، وتوصلت أيضا إلى وجود علاقة معنوية سلبية بين الجائحة وكل من مؤشرEGX30، وقيمة رأس المال السوقي، ونسبة الاستثمار في الأسهم، واستحواذ غير المصريين، كما توصلت إلى وجود علاقة عكسية بين الجائحة وكل من عمليات التداول، ونسبة الاستثمار في السندات، واستحواذ غير المصريين. The researcher aims to estimate the future risk and measure the actual risk of the Corona crisis on the Egyptian stock market using the value at risk (VaR) model during the period from 2020 to 2021. The study is based on data of the main stock index EGX30 and the variables of trading in the market during that period. The study adopts the Correlation Model and Regression Model as models for the statistical analysis of the data. The researcher found that the actual risk of the market was less than the risk estimated by the value at risk (VaR) method. The study indicates that the Egyptian stock market was characterized by strength and durability in the face of the crisis. Also, the researcher found a negative psychological relationship between the Corona pandemic and each of the main market index EGX30, the value of market capitalization, the percentage of investment in stocks, and the acquisition of stocks by non-Egyptians. Additionally, the researcher found an inverse relationship between the Corona pandemic and each of the number of trading transactions, the percentage of investment in bonds, and the acquisition of bonds by non-Egyptians. |
|---|
عناصر مشابهة
-
التنبؤ القيمة المعرضة للمخاطر لعوائد مؤشرات الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي باستخدام نماذج GARCH ومحكاة مونت كارلو
بواسطة: مراد، عبدالقادر منشور: (2021) -
أثر مخاطر السوق المالي على عوائد الأسهم باستخدام القيمة المعرضة للخطر: حالة سوق عمان المالي لسنة 2016
بواسطة: بوحامد، علي منشور: (2017) -
دراسة تحليلية لمقاربة القيمة المعرضة للخطر كآلية مستحدثة لقياس وإدارة المخاطر المالية: دراسة حالة سوق الأوراق المالية الجزائري
بواسطة: بن سليم، محسن منشور: (2016) -
إطار مقترح لقياس التأثير المتبادل لقرارات الاستثمار والتمويل والتوزيع على القيمة الاقتصادية المضافة في ظل وجود المخاطرة المنتظمة
بواسطة: أحمد، منى جمال عبدالحميد منشور: (2020) -
تقدير القيمة المعرضة للخطر المعدلة بالسيولة "L-VAR": دراسة حالة البنك الخارجي الجزائري "BEA"
بواسطة: باهي، نوال منشور: (2022)
