ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الالتزام بمتطلبات اتفاقية بازل...>الوصف

الالتزام بمتطلبات اتفاقية بازل III في البنوك التجارية المصرية

المصدر: المجلة العلمیة للدراسات والبحوث المالیة والإداریة
الناشر: جامعة مدينة السادات - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: عبدالغني، شريف محمد محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو جليل، رانيا أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مارس
الصفحات: 206 - 241
ISSN: 2682-2113
رقم MD: 1291342
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
معايير بازل III | الأداء المالي | إدارة المخاطر | المؤسسات المالية | البنوك التجارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
متطلبات بازل III | نسبة كفاية رأس المال (CAR) | نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) | نسبة تغطية السيولة (LCR) | معدل العائد على حقوق الملكية (ROE) | لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS)
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

79

حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث إلى قياس مدى التزام البنوك التجارية للقواعد واللوائح التنظيمية بمتطلبات بازل III باستخدام نسبتي كفاية رأس المال والسيولة من ناحية، وتحليل أثر ذلك على الأداء المالي للبنوك التجارية المصرية من ناحية أخرى، وذلك بدراسة العلاقة بين كلا من نسبتي كفاية رأس المال Capital Adequacy Ratio (CAR) ونسب السيولة الجديدة المتمثلة في نسبتين إحداهما في الأجل القصير وتسمى بنسبة تغطية السيولة Liquidity Coverage Ratio(LCR) والثانية في الأجل الطويل وتسمى بنسبة صافى التمويل المستقر Net Stable Funding Ratio(NSFR) على الأداء المالي للبنوك التجارية المصرية المقاسة بمعدل العائد على حقوق الملكية Return On Equity (ROE) . وتحقيقا لهذا الهدف؛ فقد قام الباحث باستقراء العديد من الدراسات المالية والمصرفية السابقة المتعلقة بالبحث، وقام باختبار فروض البحث وتم جمع البيانات الفعلية من التقارير المالية للبنوك المقيدة في البورصة المصرية لفترة خمسة عشر ربع من البيانات الربع سنوية من عام 2017 م إلى عام 2021 م من عينة مكونة من ثلاثة بنوك تجارية تقليدية من البنوك المقيدة في البورصة المصرية، وذلك باستخدام بعض الأساليب والاختبارات الإحصائية مثل أسلوب السلاسل الزمنية Time Series، ثم تم استخدام طريقة المربعات الصغرى Ordinary Squares Method (OLS) لتحليل الانحدار Regression Analysis لمتغيرات البحث، وأخيرا اختبار Granger Causality Test لتحليل العلاقة السببية بين المتغيرات. وتشير نتائج الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي ومعنوي لكل من نسبة كفاية رأس المال المصرفي (CAR)، نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) على الأداء المالي للبنوك التجارية المصرية، كما أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير سلبي وغير معنوي لنسبة تغطية السيولة (LCR) على الأداء المالي للبنوك التجارية المصرية محل الدراسة، كما أظهرت النتائج أن البنوك التجارية المصرية محل الدراسة تحتفظ بنسبة كفاية رأس مال مصرفي في المتوسط أكبر من المقررة وفقا لبازل III، كذلك تجاوزت نسب السيولة الجديدة للبنوك محل الدراسة في المتوسط عن النسب التي أقرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) مما يعكس قوة السياسات المتشددة من قبل البنك المركزي المصري لتحقيق الالتزام بمتطلبات بازل III للبنوك التجارية المصرية محل الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى ضرورة تـأكد البنوك المركزية من امتلاك البنوك التجارية لعملية شاملة لإدارة المخاطر من خلال مجلس إدارة فعال للتعرف على جميع المخاطر المالية والتحكم فيها أو التخفيف منها في الوقت المناسب، وتقييم مدى كفاية رأس المال والسيولة الجديدة وفقا للقواعد واللوائح التنظيمية، كما يوصى البحث بقيام البنوك بوضع خطة طوارئ مصدق عليها يتم الاستعانة بها في حالة تعرض البنك لتراجع مفاجئ وطارئ في مستوى السيولة لديه، حيث تتضمن الخطة وضع سياسات وإجراءات فعالة، على أن يتم تحديثها أول بأول للتأكد من فعاليتها.
ISSN: 2682-2113

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.