ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر سيادة القانون على مؤشر أسع...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

أثر سيادة القانون على مؤشر أسعار الأسهم في بورصة عمان "الأردن": دراسة قياسية "1998-2017"

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Rule of Law on the Stocks' Price Index in Amman Stock Exchange "Jordan": An Econometric Study "I998-2017"
المصدر: المجلة الأردنية للعلوم التطبيقية - سلسلة العلوم الانسانية
الناشر: جامعة العلوم التطبيقية الخاصة - عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: Al-Azzam, Majda Omar Mohammad (Author)
مؤلفين آخرين: Malawi, Ahmad Ibrahim (Co-Author)
المجلد/العدد: مج32, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 1 - 11
ISSN: 1605-2579
رقم MD: 1305385
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الأسواق المالية | مؤشرات الأسهم | مؤشر أسعار الأسهم | سيادة القانون | بورصة عمان | الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
سيادة القانون | مؤشر أسعار الأسهم | الأردن | Rule of Law | Stocks' Price Index | Jordan
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر سيادة القانون على مؤشر أسعار الأسهم في بورصة عمان خلال الفترة الزمنـيـة (١٩٩٨-٢٠١٧). عدة اختبارات تشخيصية تم تطبيقها مثل اختبار سكون السلاسل الزمنية المعروف باسم اختبار ديكي- فولر الموسع (ADF:Augmented Dickey-Fuller)، وأظهرت النتائج أن متغير (سعر الفائدة الحقيقي) ساكنا بمستواه أي (٠)I، أما المتغيرات (الرقم القياسي لأسعار الأسهم والاستثمار الأجنبي غير المباشر ومؤشر سيادة القانون) فهي ساكنـة بعد أخذ الفرق الأول أي (١)I، أما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فقد تبين بأنه ساكنا عند أخذ الفرق الثاني أي (٢)I، كما تم اختبار التكامل المشترك لمتغيرات الدراسة، كما تم اعتماد نموذج متجه الانحدار الذاتي (VAR:Vector Autoregression) في التقدير، وتم استخدام أداتين رئيسيتين للتحليل هما: تحليل مكونات التباين ودالة الاستجابة لردة الفعل. وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود أثر إيجابي لسيادة القانون على مؤشر أسعار الأسهم في بورصة عمان. بناء على النتائج المتوصل إليها، أوصت الدراسة بضرورة تنفيذ القوانين والأنظمة وتطبيقها بهدف تحسين مؤشر أسعـار الأسهم بورصة عمان.

This study aimed to investigate the impact of Rule of Law on the stocks’ price index in Amman Stock Exchange over the period (1998-2017). Several diagnostic tests have been applied, such as Augmented Dickey-Fuller (ADF) for stationarity. The results have shown that the time series of the real interest rate is stationary at its levels, i.e. I (0), whereas the stocks' price index, indirect foreign investment, and rule of law are stationary at their first differences, i.e. I (1). While the real GDP is found to be stationary at the second difference, i.e. I (2). Vector auto regression model (VAR) is used in estimation. The study utilized two major tools for analysis: Variance Decomposi¬tion and Impulse Response Function. The study found a positive impact of the rule of law on the stocks’ price index in Amman Stock Exchange. Based on the findings, the study recommended the need to implement laws and regulations to improve the stocks’ price index in Amman Stock Exchange in Jordan.
ISSN: 1605-2579

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.