ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اثر الاعلان عن الاندماج على اس...>الوصف

اثر الاعلان عن الاندماج على اسعار اسهم الشركات الدامجة : دراسة العوائد غير العادية : دليل من الأردن خلال الفترة من 1999- 2004

المصدر: المجلة العربية للإدارة
الناشر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية
المؤلف الرئيسي: الجبالي، محمود علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السماره، محمد فلاح (م. مشارك) , الزعبي، علي عبدالله (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 31, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2011
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 21 - 36
ISSN: 1110-5453
رقم MD: 130800
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
شركات المساهمة العامة الاردنية | اندماج الشركات | اسعار الاسهم | الشركات الدامجة | تأثير دمج الشركات | الاردن | الاسواق المالية | المعلومات المالية | بورصة عمان | انواع اندماج الشركات | سلبيات اندماج الشركات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

97

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التوسع في البحث عن دور الاندماج في التأثير على أسعار أسهم الشركات، من خلال دراسة العوائد غير العادية، وكان المتوقع من متخذي القرارات- وخاصة من المستثمرين في الأسواق المالية- أن ينصب اهتمامهم على المعلومة المالية قبل الإعلان عنها، وأيد الباحثون أن الإعلان عن المعلومة المالية (الاندماج) لا يحقق عوائد غير عادية. قامت الدراسة على جميع الشركات المساهمة العامة الأردنية التي قامت بالإعلان عن الاندماج ما بين فترة 1999- 2004، وقد تم استخدام الانحدار البسيط لاحتساب العوائد غير العادية من خلال نموذج السوق، وأيضاً تم استخدام اختبار (t) لعينتين ما قبل الإعلان عن الاندماج وما بعده على أسعار الأسهم. وقد جاءت النتائج متسقة مع توقعات الباحثين بعدم وجود عوائد غير عادية من خلال الإعلان عن الاندماج.

This study aims to extend research on the role of merger in a share price by examining abnormal return. It is expected that decision makers, special investors in financial markets. Also the study examined the effect of financial information before announcement its. The researcher supported that announcement of the financial information (merger) not earned abnormal return. The study was based on all Jordanian corporations that merged over the period 1999-2004. To reach the objectives of the research, the researcher used the simple regression analysis to predict the abnormal return and used (t) test for two samples before and after announcement merger on a share price. Our empirical tests are consistent with our proposition that the announcement merger not earned abnormal return.
ISSN: 1110-5453

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.