ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نمذجة تقلبات أسعار الغاز الطبي...>الوصف

نمذجة تقلبات أسعار الغاز الطبيعي الفورية باستخدام نموذج GARCH

العنوان بلغة أخرى: Modeling Natural Gas Spot Prices Volatility using GARCH Models
المصدر: مجلة المالية والأسواق
الناشر: جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - مخبر ديناميكية الاقتصاد الكلي والتغيرات الهيكلية دينامكس
المؤلف الرئيسي: جيلالي، آمنه (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Djilali, Amina
المجلد/العدد: مج9, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 114 - 134
ISSN: 2392-5124
رقم MD: 1318961
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الغاز الطبيعي | أسعار الغاز | التجارة الغازية | الأسواق المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
نماذج ARIMA | الغاز الطبيعي | أسعار الفورية | نماذج GARCH | ARIMA Models | Natural Gas | Spot Prices | GARCH Models
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى بناء نموذج إحصائي لمؤشر أسعار الغاز الطبيعي الفورية في NYMEX خلال الفترة (10 يناير 1997 إلى 25 ديسمبر 2020) باستخدام نماذج GARCH، التي تأخذ بعين الاعتبار تقلبات الأسعار خلال الفترة المتداولة، وتمت الدراسة على مراحل ابتداء من دراسة الاستقرارية التي أكدت على أن السلسلة متكاملة من الدرجة الأولى وعليه بناء النموذج مختلط للانحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة بالاعتماد على منهجية بوكس جنكيز وهو ARIMA (1.1.1) باعتباره النموذج المناسب بناء على مجموعة من المعايير. إلا أن النموذج الأمثل المختار يحتوي على أثر ARCH مما يتطلب تكوين نموذج مناسب لهذه السلسلة، وبعد تطبيق مجموعة من المعايير النموذج الأمثل لسلسلة الأسعار الفورية للغاز الطبيعي هو GARCH (1,0).

The study aimed to build a statistical model of the natural gas spot prices index in NYMEX during the period (10 January 1997 -02 December 2012) using the GARCH models, which take into consideration the fluctuations in prices during different periods. The study was devised into phases, first an analytical study of the series, The series is a first-order integrator which builds the mixed model of autoregressive and moving averages, based on the methodology of Box- Jenkins ARIMA (1.1.1) as the appropriate model based on a set of criteria. However, the chosen optimal model contains the ARCH effect which requires the formation of an appropriate model for this series. After applying a set of criteria, the optimal model of the series is the GARCH (1.0).
ISSN: 2392-5124

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.