ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقدير معاملات نموذج الانحدار ا...>الوصف

تقدير معاملات نموذج الانحدار الخطي البسيط في ظل وجود مشكلة عدم تجانس تباين الأخطاء باستخدام بعض الأساليب القوية

العنوان بلغة أخرى: Estimation of the Parameters of the Simple Linear Regression Model in the Presence of the Problem of Heterogeneity of Variance of Errors Using some Strong Methods
المصدر: مجلة الإدارة والاقتصاد
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: تميم، رضا قاسم محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Tamim, Redha Qassem Muhammad
مؤلفين آخرين: المتولي، أحمد شاكر محمد طاهر (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع134
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أيلول
الصفحات: 174 - 183
ISSN: 1813-6729
رقم MD: 1319026
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
اختبار غليجسر | الاقتصاد القياسي | التنمية الاقتصادية | الأخطاء العشوائية | الانحدار الحصين
كلمات المؤلف المفتاحية:
الانحدار الخطي البسيط | عدم تجانس التباين | طريقة تقدير "S" | طريقة تقدير "MPV" | Simple Linear Regression | Heterogeneity of Variance | Estimation Method "S" | Estimation Method "MPV"
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تجانس تباين حدود الخطأ العشوائي لأنموذج الانحدار يعد أحد الافتراضات الأساسية للحصول على تقديرات المربعات الصغرى لمعاملات الأنموذج التي تتصف بأنها أفضل تقدير خطي غير متحيز، غير أن هذا الافتراض قد يكون غير متحقق في بعض التطبيقات العملية، الأمر الذي يدعو إلى استعمال طرائق بديلة تزودنا بالتقديرات ذات الخصائص الكفؤة. من تلك الطرائق طريقتي التقدير الحصينتين S وMPV، إذ تم استعمال هاتين الطريقتين في تقدير معاملات أنموذج الانحدار الخطي البسيط بوجود مشكلة عدم تجانس تباين الأخطاء العشوائية، وبالاعتماد على بيانات حقيقية تمثل للإنفاق الاستهلاكي ومتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي تم إجراء مقارنة بين تقديرات الطريقتين. أشارت النتائج إلى أن طريقة (MPV) كانت أفضل من طريقة تقدير (S) وذلك بالاعتماد على معيار المفاضلة متوسط مربعات الخطأ (MSE).

The homogeneity of the variance of the limits of the random error of the regression model is one of the basic assumptions for obtaining estimates of least squares of the model coefficients, which are characterized as the best unbiased linear estimate, but this assumption may be unfulfilled in some practical applications, which calls for the use of alternative methods that provide us with relevant estimates. Efficient characteristics. Among those methods are the two immune estimation methods S and MPV, as these two methods were used to estimate the coefficients of the simple linear regression model in the presence of the problem of heterogeneity of variance of random errors, and based on real data representing consumer spending and the average per capita national income, a comparison was made between the estimates of the two methods. The results indicated that the (MPV) method was better than the (S) estimation method, based on the mean of squared error (MSE) criterion.
ISSN: 1813-6729

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.