ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قياس فترة التعافي في أسواق الن...>الوصف

قياس فترة التعافي في أسواق النفط الخام بعد تداعيات وباء كورونا "كوفيد-19": دراسة حالة سلة أوبك

العنوان بلغة أخرى: Measuring the Recovery Period in Crude Oil Markets after the Implications of the Corona Pandemic "Covid-19": OPEC Basket Case Study
المصدر: مجلة مجاميع المعرفة
الناشر: المركز الجامعي علي كافي بتندوف
المؤلف الرئيسي: خياري، إيمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بن عودة، علام (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج8, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 102 - 116
DOI: 10.37166/2058-008-003-007
ISSN: 2437-1106
رقم MD: 1330832
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأزمة الاقتصادية | أسواق النفط | الرافعة المالية | جائحة كورونا "كوفيد-19"
كلمات المؤلف المفتاحية:
سلة أوبك | نفط خام | تقلب | استمرارية التقلب | OPEC Basket | Crude Oil | Volatility | Persistence of Volatility
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: تختبر هذه الدراسة قياسيا فترة التعافي التي يمكن أن تستغرقها أسواق النفط إثر الأزمة الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا (كوفيد -19)، من خلال اختبار استمرارية التقلب وأثر الرافعة المالية في أسواق النفط الخام، وعلى هذا الأساس ركز البحث في تحليله على العوائد اليومية للنفط الخام لسلة أوبك OPEC Basket خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2009 و2020. وذلك باستخدام كل من اختبار Wald؛ عبر نموذجي GARCH وGARCH-GJR، بالإضافة إلى اختبار نصف العمر Half Life. هذا، وقد خلصت النتائج إلى أن النفط الخام يشهد مستويات عالية من التقلب سواء في الحالات العادية أو الصدمات الاقتصادية ليصل استمرارية التقلب فيه إلى مالا نهاية قبل الأزمة الصحية، وحوالي 10 سنوات قبل ذلك، مع وجود أثر للرافعة المالية ضمن عوائده؛ حيث أن الصدمات السالبة تزيد من التقلب فيه بشكل أكبر من الصدمات الموجبة.

This study tests the recovery period that oil markets can take after the economic crisis caused by Corona virus (COVID-19), through the test of volatility persistence and leverage effect on crude oil markets. Based on that, the research focused on the daily returns of OPEC Basket during the period 2009-2020. using both Wald's test; Through the GARCH and GJR- GARCH models, in addition to the Half-Life Test. Moreover, the results concluded that crude oil witness’s high levels of volatility, whether in normal cases or economic shocks, bringing the continuity of volatility in it to infinity before the health crisis, and about 10 years before that, with an leverage effect within its returns; Negative shocks increase volatility more than positive shocks.
ISSN: 2437-1106

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.