ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر تقلبات سعر الصرف في كفاءة...>الوصف

أثر تقلبات سعر الصرف في كفاءة رأس المال للبنوك التجارية اليمنية: دراسة تطبيقية "2008-2017 م."

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Exchange Rate Fluctuation on Capital Adequacy of Commercial Banks in Yemen: An Empirical Study "2008-2017"
المصدر: مجلة أبعاد اقتصادية
الناشر: جامعة أمحمد بوقرة بومرداس - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: الكسادي، محمد صالح سالم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بامحيمود، نهلة أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج12, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 264 - 285
DOI: 10.36539/1427-012-002-012
ISSN: 1112-8062
رقم MD: 1348965
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
البنوك التجارية | الاقتصاد اليمني | أسعار الصرف | رأس المال
كلمات المؤلف المفتاحية:
سعر الصرف | كفاية رأس مال | مخاطر الائتمان | وفق معيار بازل I | حقوق الملكية | Exchange Rate | Capital Adequacy | Credit Risk | Basel I | Common Equity
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تقلبات سعر الصرف على كفاية رأس مال البنوك التجارية اليمنية، واستخدمت الدراسة المتغيرات الضابطة كانت التالية: (مخاطر الائتمان- مخاطر السيولة-مؤشر الربحية)، حيث تم الاعتماد على مؤشرات كفاية رأس المال التالية: نسبة حقوق الملكية على الموجودات، ونسبة كفاية رأس المال وفق معيار بازلI. وذلك خلال الفترة الممتدة 2008-2017، إذ شمل مجتمع الدراسة البنوك التجارية اليمنية والبالغ عددها أربعة بنوك، ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد المنهج الوصفي التحليلي كونه المنهج الأكثر مناسبة للظاهرة محل الدراسة، واستخدمت الدراسة الانحدار الخطي البسيط والمتعدد لتحليل البيانات وللتحقق من صحة فرضيات الدراسة، وخلصت الدراسة على مجموعة من النتائج قبل إدراج المتغيرات الضابطة وأهمها: وجود ارتباط سلبي ولكن ليست ذات دلالة إحصائية بين تقلبات سعر الصرف ونسبة حقوق الملكية على الموجودات، وكذلك ذو دلالة بين مخاطر السيولة ومؤشرات كفاية رأس المال. بينما توجد ارتباط إيجابي مع نسبة كفاية رأس المال وفق معيار بازلI. وليس ذو دلالة بين مخاطر الائتمان ونسبة حقوق الملكية على الموجودات وبين مؤشر الربحية ومؤشرات كفاية رأس المال.

The study aimed to identify the effect of currency exchange rate fluctuations on the capital adequacy of Yemeni commercial banks. This study used control variables: credit risk, liquidity risk, and profitability index, depend on the capital adequacy indicators, which are the equity to assets ratio and the capital adequacy ratio according to Basel I during the period from 2008 to 2017. Population included Yemeni commercial banks, four banks. In order to achieve the objectives of the study, the descriptive-analytical method of research was adopted, and we used simple and multiple linear regression models for data analysis and validation of the study hypotheses. After that, the study has found the following results before insert control variables: There is a negative correlation, but not statistically significant, between exchange rate fluctuations and the equity to assets ratio, also negative correlation between the liquidity risk and capital adequacy indicators but statistically significant while there is a positive correlation between exchange rate fluctuations and the capital adequacy ratio according to Basel I, but not statistically significant, between the credit risk and the equity to assets ratio at also between the profitability index and capital adequacy indicators.
ISSN: 1112-8062

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.