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La Gestion Benchmarkée du Portefeuille Obligataire de la Banque d’Algérie "2010-2020"

العنوان بلغة أخرى: Benchmarked Management of the Bank of Algeria's Bond Portfolio "2010-2020"
المصدر: المجلة العلمية المستقبل الاقتصادي
الناشر: جامعة أمحمد بوقرة بومرداس - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير - مخبر مستقبل الأقتصاد الجزائري خارج المحروقات
المؤلف الرئيسي: Belmedjahed, Mohamed Amine (Author)
مؤلفين آخرين: Ghalem, Ilham (Co-Author)
المجلد/العدد: مج10, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 320 - 336
ISSN: 2352-9660
رقم MD: 1349557
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الفرنسية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الإدارة البنكية | المحافظ الاستثمارية | الإدارة السلبية | البنوك الجزائرية
كلمات المؤلف المفتاحية:
Index Management | Benchmark | Tracking Error | Duration | Information Ratio
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المستخلص: Cet article évalue la performance du portefeuille indexé de la Banque d’Algérie en utilisant la gestion passive (indicielle ou benchmark) par le calcul du Tracking error (Erreur de suivi), qui permet de mesurer la performance du portefeuille indexé par la différence entre la rentabilité du portefeuille indexé de la Banque et celle de l’indice de référence (Benchmark), afin de calculer le ratio d’information et d’analyser la stratégie adoptée par la Banque d’Algérie pour dupliquer la rentabilité de l’indice sur la période allant de 2010 jusqu’à 2020. Par ailleurs, cette étude montre qu’il existe une erreur de suivi significative proche de 1 point de base et un ratio d’information bon qui varie autour de 0,5. Le résultat obtenu indique que les dirigeants de la Banque d’Algérie ont pu répliquer le plus possible les rendements et le risque de l'indice sous-jacent en rapprochant la Duration du portefeuille au benchmark.

Cet article évalue la performance du portefeuille indexé de la Banque d’Algérie en utilisant la gestion passive (indicielle ou benchmark) par le calcul du Tracking error (Erreur de suivi), qui permet de mesurer la performance du portefeuille indexé par la différence entre la rentabilité du portefeuille indexé de la Banque et celle de l’indice de référence (Benchmark), afin de calculer le ratio d’information et d’analyser la stratégie adoptée par la Banque d’Algérie pour dupliquer la rentabilité de l’indice sur la période allant de 2010 jusqu’à 2020. Par ailleurs, cette étude montre qu’il existe une erreur de suivi significative proche de 1 point de base et un ratio d’information bon qui varie autour de 0,5. Le résultat obtenu indique que les dirigeants de la Banque d’Algérie ont pu répliquer le plus possible les rendements et le risque de l'indice sous-jacent en rapprochant la Duration du portefeuille au benchmark.
ISSN: 2352-9660

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