ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بناء المحفظة الاستثمارية المثل...>الوصف

بناء المحفظة الاستثمارية المثلي وفق اسلوب التدرج البسيط بظل السماح وعدم السماح بالبيع القصير: دراسة تطبيقية في سوق العراق للأوراق المالية

العنوان بلغة أخرى: Building the Optimal Investment Portfolio According to the Simple Gradual Method, With the Shadow of Allowing and Not Allowing Short Selling: An Applied Study in the Iraq Stock Exchange
المصدر: مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة تكريت - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: محمد، زينب مكي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mahmood, Zainab Makki
المجلد/العدد: مج18, ع60
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 500 - 520
ISSN: 1813-1719
رقم MD: 1354239
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأسواق المالية | المحفظة الاستثمارية | البيع القصير | أسلوب التدرج البسيط
كلمات المؤلف المفتاحية:
المحفظة الاستثمارية المثلى | النماذج التبسيطية لويليام شارب | محفظة السوق | Optimal Investment Portfolio | Simplistic Models of William Sharpe | Market Portfolio
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث إلى بناء المحفظة الاستثمارية المثلى باستخدام أنموذج Simple Ranking الذي يستند إلى أنموذج مؤشر السوق بظل السماح وعدم السماح بالبيع القصير. وإن مجتمع البحث يشمل جميع الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للقطاعات الثمان وهي (المصارف، التأمين، الاستثمار، الخدمات، الصناعة، الفنادق والسياحة، الزراعة، الاتصالات، التحويل المالي) والتي بلغت 133 شركة، تم اختيار عينة البحث والتي تتألف من 41 شركة تنتمي لمختلف القطاعات الاقتصادية ومدرجة في سوق العراق للأوراق المالية ولمدة (87 شهر)، أي المدة الممتدة 17/3/2015 - 17/5/2022. ونستنتج من خلال البحث أنه بالإمكان بناء محفظة مثلى بأنموذج Simple Ranking المستند لنموذج السوق ذو المؤشر الواحد في ظل السماح وعدم السماح بالبيع القصير ومقارنتها بمحفظة السوق. ويوصي ضرورة توعية المستثمرين والمتعاملين في سوق العراق للأوراق المالية لغرض الاعتماد على نموذج Simple Ranking بظل السماح وعدم السماح بالبيع القصير لبناء محفظة المثلى لما يقدمه من تبسيط للمدخلات ونتائج دقيقة يمكن الاعتماد عليها لاختيار الأسهم التي تحقق أفضل مبادلة بين العائد والمخاطرة.

The research aims to build the optimal investment portfolio using the Simple Ranking model, which is based on the market index model with the shade of allowing and not allowing short selling. And that the research community includes all the companies listed in the Iraqi Stock Exchange for the eight sectors, which are (banks, insurance, investment, services, industry, hotels and tourism, agriculture, communications, financial transfer). Which amounted to 133 companies, the research sample was selected, which consists of 41 companies It belongs to various economic sectors and is listed on the Iraq Stock Exchange for a period of (87 months). That is, the period extending from 17/3/2015 to 17/5/2022. We conclude through the research that it is possible to build an optimal portfolio using the Simple Ranking model based on the single-index market model, in light of allowing and disallowing short selling and comparing it with the market portfolio. The recommends the necessity of educating investors and dealers in the Iraqi Stock Exchange for the purpose of relying on the Simple Ranking model in the shadow of allowing and not allowing short selling to build an optimal portfolio. Because of its simplification of inputs and accurate and reliable results to choose the stocks that achieve the best trade-off between return and risk.
ISSN: 1813-1719

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.