ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر الأداء المالي على المخاطر...>الوصف

أثر الأداء المالي على المخاطر الائتمانية وفق السلالات الزمنية المقطعية: دراسة تطبيقية على المصارف التقليدية الخاصة العاملة في سورية

العنوان بلغة أخرى: Studying the Impact of Financial Indicators on Credit Risk: Applied Study on Private Traditional Banks Operating in Syria
المصدر: مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم الاقتصادية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: كفا، ياسر أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إبراهيم، حيان (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج44, ع30
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الصفحات: 11 - 52
ISSN: 1022-467X
رقم MD: 1359891
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأداء المالي | المخاطر الائتمانية | المصارف التقليدية | الاقتصاد السوري
كلمات المؤلف المفتاحية:
المخاطر الائتمانية | مؤشرات الأداء المالي | السلاسل الزمنية المقطعية | Credit Risk | Financial Performance Indicators | Panel
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث إلى دراسة مؤشرات الأداء المالي المؤثرة على المخاطر الائتمانية، وذلك بعد توضيح مفهوم هذه المؤشرات والدراسة الوصفية لها. يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وتم الاعتماد على الإحصاءات الوصفية (مقاييس النزعة المركزية - مقاييس التشتت) في الدراسة الفردية لكل مؤشر على حدا، وسيتم الاعتماد على أحد الأساليب الإحصائية متعددة المتغيرات (السلاسل الزمنية المقطعية،) حيث تم استخراج النموذج واكتشاف المؤشرات المالية ذات التأثير الجوهري في المخاطر الائتمانية، وباستخدام بيانات سنوية خلال الفترة الممتدة من عام 2011 وحتى عام 2018. وعلى مجتمع المصارف التجارية التقليدية الخاصة العاملة في سورية البالغ عددها 11 مصرفا. ومن أهم النتائج: يوجد تغيرات كبيرة في معظم المؤشرات، وأظهرت نتائج النموذج بانه يجود أثر سلبي لنسبة كفاية رأس المال (CAR) في المخاطر الائتمانية المصرفية، ويوجد أثر إيجابي لنسبة التعثر (NFOT) ولمعدل التوظيف (FOD) في المخاطر الائتمانية المصرفية. ومن أهم التوصيات: ضرورة الإفصاح الشفاف والموثوق للبيانات المالية المنشورة من قبل المصارف بما يضمن دقة ونجاح النتائج الناتجة عن تحليل هذه البيانات لتمكن من تحديد حجم الأثر لهذه المؤشرات.

The research aims to study the financial performance indicators affecting credit risks after clarifying these indicators. The research depends on the descriptive analytical approach and it was relied on descriptive statistics (measures of central tendency - measures of dispersion) in the individual study for each indicator separately and it will be relied on multivariate statistical methods (sectional time series,) in extracting the model and knowing the financial indicators of fundamental influence in credit risk, using annual data during the period from 2011 to 2018. On the community of the 11 private traditional commercial banks operating in Syria, Among the most important results: There is a negative impact of the capital adequacy ratio (CAR) on bank credit risks, and there is a positive effect of the default ratio (NFOT) and the employment rate (FOD) on bank credit risks. Among the most important recommendations: The necessity of transparent and reliable disclosure of the financial data published by the banks in order to ensure the accuracy and success of the results resulting from the analysis of these data in order to be able to determine the size of the impact of these indicators.
ISSN: 1022-467X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.