ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إدارة المخاطر بشركات التأمين ع...>الوصف

إدارة المخاطر بشركات التأمين على الممتلكات والمسئولية المسجلة بالبورصة المصرية باستخدام اختبارات الضغوط

العنوان بلغة أخرى: Risk Management of Property-Lability Insurance Companies Listed in Egyptian Exchange Using Stress Testing
المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: أحمد، سهير ثابت (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 271 - 297
DOI: 10.21608/jsec.2022.263946
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 1372932
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
شركات التأمين | إدارة المخاطر | الأسواق المالية | مصر
كلمات المؤلف المفتاحية:
إدارة المخاطر | شركة التأمين على الممتلكات والمسئولية | اختبارات الضغوط | تحليل المكونات الأساسية | نموذج الانحدار الذاتي للمتجهات | دالة الاستجابة الصدمات الاقتصادية | معدل البطالة | سعر الفائدة | الاحتياطي من النقد الجانبي | Risk Management | Property-Lability Insurance Company | Stress Testing | Principal Component Analysis | Vector Autoregression | Impulse-Response Function | Economic Shocks | Unemployment Rate | Interest Rate | Foreign Exchange Reserve
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى وضع إطار لإدارة المخاطر بشركات التأمين على الممتلكات والمسئولية المسجلة بالبورصة المصرية باستخدام اختبارات الضغوط والتعرف على اثر الصدمات الاقتصادية على شركات التأمين خلال الفترة من 2007 إلى 2020 وعمل تصنيف مجمل قائم على العديد من المؤشرات المالية لشركات التأمين تعبر عن أنواع مختلفة من المخاطر باستخدام تحليل المكونات الأساسية لتلخيص المعلومات في بعض المؤشرات، واستخدام نموذج الانحدار الذاتي للمتجهات للمتغيرات الاقتصادية، وإعداد سيناريوهات إحصائية من خلال دالة الاستجابة للتعرف على اثر استجابة هذه المؤشرات لصدمات اقتصادية، وأكدت النتائج وجود اثر للصدمات في معدل البطالة وسعر الفائدة والاحتياطي من النقد الأجنبي على سوق التأمين.

The study aims to develop a risk management framework of property- liability insurance companies listed in the Egyptian exchange using stress testing to identify the impact of economic shocks on insurance companies during the period from 2007 to 2020. The paper adopts the principal component analysis (PCA) as a main device to interpret various financial information contained in ratios of insurance company to identify the impact of the response of these indicators to critical events using vector autoregressive model (VAR) and statistical scenarios through the impulse-response function. The results confirm that there is significant impact of unemployment rate, interest rate and foreign exchange reserves shocks on insurance market.
ISSN: 2636-2562

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.