ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > استخدام نموذج Panel ARDL لتقدي...>الوصف

استخدام نموذج Panel ARDL لتقدير محددات ربحية البنوك في الأجلين القصير والطويل

العنوان بلغة أخرى: Using Panel ARDL Model to Estimate the Determinants of Banks’ Profitability in the Short and Long Run
المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: رمضان، نجاة إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الصايغ، أنجه محمد راغب كمال (م. مشارك) , أبو العلا، هناء حسين على (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يوليو
الصفحات: 227 - 257
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 1373428
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
القطاع المصرفي | الخدمات المصرفية | النظام المالي | الأرباح المصرفية | الإحصائيات المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
البنوك التجارية | ربحية البنوك | نموذج الإنحدار الذاتي | للإبطاء الموزع لبيانات القائمة | العلاقات الديناميكية | مقدر وسط المجموعة المدمج | العائد على الأصول | العائد على حقوق الملكية | صافي هامش العائد | معامل تصحيح الخطأ | معيار شوارتز | Commercial Banks | Banks’ Profitability | Panel Auto | Regressive Distributed Lag "PARDL" | Dynamic Relationship | Pooled Mean Group "PMG" | Return on Assets "ROA" | Return on Equity "ROE" | Net Interest Margin "NIM" | Error Correction Coefficient | Schwarz Criterion "SIC"
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة لتقدير المحددات الرئيسية لربحية البنوك لبيانات ربع سنوية خلال الفترة من (2012- 2019)، وذلك لعينة مكونة من 11 بنك من البنوك التجارية العاملة في مصر. وتم قياس الربحية باستخدام مؤشرات معدل العائد على الأصول Return On Assets (ROA) ومعدل العائد على حقوق الملكية Return On Equity (ROE) وصافي هامش العائد Net Interest Margin (NIM). وتم تقسيم المحددات التي تؤثر على أداء البنوك إلى محددات خاصة بالبنك وأخرى خاصة بالاقتصاد الكلي، واستخدمت الدراسة نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع لبيانات القائمة Panel Auto-Regressive Distributed Lag (PARDL) لفحص العلاقات الديناميكية بين المتغيرات، وقد تم تطبيق مقدر وسط المجموعة المدمج Pooled Mean Group (PMG) كأحد طرق تقدير نموذج PARDL، وتوصلت الدراسة بناء على معيار Schwarz Criterion (SIC) إلى أن أفض نموذج لتقدير معدل العائد على الأصول ROA هو نموذج (2,1,1,1,1,1,1,1) ARDL، وأن أفضل نموذج لتقدير معدل العائد على حقوق الملكية ROE هو نموذج ARDL (1.1,1,1,1,1,1,1)، ونموذج (1.1.1.1.1.1.1.1) ARDL هو أفضل نموذج لتقدير صافي هامش العائد NIM. كما أظهرت معلمات الأجل القصير أن قيم معامل تصحيح الخطأ هي 0.76-، 0.56-، 0.47- وذلك لنماذج ROA وROE وNIM على التوالي، وجاءت قيمة معامل تصحيح الخطأ سالبة ومعنوية عند مستوى معنوية 5% مما يدل على أنه يتضمن آلية تعديل أو تصحيح الخطأ من أجل العودة إلى الوضع التوازني في الأجل الطويل.

This study aims to estimate the main determinants of bank profitability for quarterly data during the period 2012-2019 for a sample of 11 commercial banks operating in Egypt. Profitability was measured using Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE) and Net Interest Margin (NIM) indicators. The determinants that effect on the performance of banks have been divided into bank-specific and macroeconomic determinants. The study used Panel Auto-Regressive Distributed Lag Model (PARDL) to examine the dynamic relationship between the variables, and the Pooled Mean Group (PMG) estimator was applied as one of the methods of estimating the PARDL model. The study found, based on the Schwarz Criterion (SIC), that the best model for estimating Return on Assets (ROA) is the ARDL (2,1,1,1,1,1,1,1) Model, the best Model for estimating Return on Equity (ROE) is the ARDL (1,1,1,1,1,1,1,1) Model, and ARDL (1,1,1,1,1,1,1,1) Model is the best model for estimating Net Interest Margin (NIM). The short-term parameters also showed that the values of the Error Correction Coefficient are -0.67, -0.56 and -0.47 for the ROA, ROE and NIM models, respectively, and the value of the error correction coefficient was negative and significant at a significant level of 5%, which indicates that it includes a mechanism adjusting or correcting for the error to return to the equilibrium Levels in the long run.
ISSN: 2636-2562

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.