ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر صانع السوق على سوق الأوراق...>الوصف

أثر صانع السوق على سوق الأوراق المالية: دراسة تطبيقية بالتطبيق على سوق الأوراق المالية المصرية

العنوان المترجم: The Effect of The Market Maker on The Stock Market: An Applied Study by Applying to The Egyptian Stock Market
المصدر: مجلة الدراسات المالية والتجارية
الناشر: جامعة بني سويف - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: حسين، نهى مصطفي أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مصطفى، أبو بكر فكري (مشرف), صالح، محمد (مشرف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 328 - 347
DOI: 10.21608/mosj.2022.273388
ISSN: 1687-3440
رقم MD: 1388077
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
صانع السوق | سوق الأوراق المالية | البورصة المصرية
كلمات المؤلف المفتاحية:
صانع السوق | تجارب أسواق عالمية لصانع السوق | صناع السوق في ناسداك | نموذج GARCH | نموذج صانع السوق | Market Maker | Global Market Experiences For Market Maker | NASDAQ Market Makers | GARCH Model | Market Maker Model
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: الهدف الرئيسي من هذه الورقة هو قياس كفاءة البورصة المصرية على أساس ضعف الشكل: فرضية تستند إلى المؤشر اليومي الذي يمثل 30EGX خلال الفترة من يناير 2015 إلى ديسمبر 2020، وتهدف أيضا إلى نظام صانع السوق ومتطلبات تطبيقه في أسواق الأوراق المالية بالاسترشاد بالتجارب العالمية، فنحن نقترح نموذجا متطورا لصنع الأسواق لبناء نماذج أكثر ثراء تقوم على عوامل يمكن أن تكون مفيدة في فهم خصائص الأسواق القائمة وفي التنبؤ بآثار التغيرات الهيكلية، ولقد تم التوصل إلى الاستنتاج الرئيسي بأن البورصة المصرية غير فعالة في الشكل الضعيف لفرضيه السوق الكفؤ من خلال استخدام مجموعة من التقلبات الإحصائية من حيث Jarque-Bera, Ljung-Box, ARCH-LM، جذر الوحدة، نسبة التباين، وgarch (1,2).

The main objective of this paper is to measure the efficiency of the Egyptian stock exchange on the basis of poor format: A hypothesis based on the daily index of 30 EGX from January 2015 to December 2000, also aimed at a market maker system and the requirements of its application in the stock markets with reference to global experiences, We propose a sophisticated market-making model to build richer models based on factors that could be useful in understanding the characteristics of existing markets and in predicting the effects of structural changes The main conclusion has been reached that the Egyptian stock Exchange is inefficient in the weak- form of the Efficient market Hypothesis by using a set of statistical techniques in terms of jarque – Bera, Ljung-Box, ARCH – LM, unit root, variance ratio, runs test, and garch (1,2).
وصف العنصر: بحث مستخرج من رسالة ماجستير بعنوان: نحو نموذج مقترح لنظام صانع السوق في سوق الأوراق المالية المصرية ومتطلبات تطبيقية في ضوء التجارب العالمية
ISSN: 1687-3440

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.