ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنبؤ بمعدل الاحتفاظ الأمثل ل...>الوصف

التنبؤ بمعدل الاحتفاظ الأمثل لأقساط التأمين المكتسبة باستخدام نموذج إحصائي مدمج: دراسة تطبيقية على فروع التأمينات العامة بسوق التأمين المصري

العنوان بلغة أخرى: Forecasting the Optimal Retention Rate of Earned Premiums Using a Built-In Statistical Model: An Applied Study on the Branches of General Insurance in the Egyptian Insurance Market
المصدر: مجلة الدراسات المالية والتجارية
الناشر: جامعة بني سويف - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: علي، أحمد عبدالوهاب أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: ديسمير
الصفحات: 1071 - 1121
DOI: 10.21608/mosj.2022.274994
ISSN: 1687-3440
رقم MD: 1388624
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأزمات المالية | شركات التأمين | السلاسل الزمنية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التأمينات العامة | معدلات الاحتفاظ بالأقساط المكتسبة | نماذج ARIMA | نماذج الشبكات العصبية الاصطناعية | النماذج الإحصائية المدمجة | General Insurance | Retention Rate of Earned Premiums | ARIMA Models | ANN Model
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى بناء نموذج إحصائي مدمج يمكن من خلاله التنبؤ بمعدل الاحتفاظ الأمثل بالأقساط المكتسبة بفروع التأمينات العامة لدى شركات التأمين المباشر في سوق التأمين المصري، وذلك بالاعتماد على كل من نموذج الشبكات العصبية (ANN) ونموذج السلاسل الزمنية (ARIMA) وفقا لمنهجية Box-Jenkins، وذلك لما توفره النماذج المدمجة من دقة وكفاءة عالية في التنبؤ مقارنة بالنماذج الإحصائية الفردية، وتــم ذلك باستخدام أسلوبين مختلفين في الدمج أحدهما باستخدام القيم المقدرة للبواقي(الأخطاء العشوائية)، والآخر باستخدام القيم المقدرة لمعدلات الاحتفاظ، وأجريت الدراسة على جميع شركات التأمين المباشر بسوق التأمين المصري، والتي تعمل في مجال التأمينات العامة بفروعها المختلفة، خلال السلسلة الزمنية (1989م- 2018م)، وتم التنبؤ بمعدلات الاحتفاظ باستخدام النماذج الفردية ثم التنبؤ باستخدام النماذج المدمجة، ووفقا للمقاييس الإحصائية لدقة التنبؤ تبين أن هناك انخفاض في قيمتي كل من متوسط مربع الأخطاء المطلقة MSE ومتوسط الانحرافات المطلقة MAPE للنموذج المدمج باستخدام القيم المقدرة للبواقي مقارنة باستخدام أسلوب القيم المقدرة لمعدلات الاحتفاظ وأسلوب النماذج الفردية، حيث نتج عن استخدام النموذج المدمج دقة عالية في القدرة التنبؤية بمعدلات الاحتفاظ بالأقساط المكتسبة.

The study aims to build a built-in statistical model through which it is possible to predict the retention of premiums acquired in general insurance branches with direct insurance companies in the Egyptian insurance market, by relying on the Neural Networks Model (ANN) and Time Series Model (ARIMA) according to the Box-Jenkins methodology This is because the models provided provide high accuracy and efficiency in forecasting compared to individual statistical models, and this was done using a different method of consolidation, one using the estimated values of the errors, and the other using the estimated values of retention rates. the study was conducted on all direct insurance companies in the Egyptian insurance market that work in the field of general insurance with its various branches throughout the time series (1989-2018). Retention rates were predicted using individual models and then predicted using models. According to statistical measures of prediction accuracy, it was found that there was a decrease in the values of both the mean square error errors MSE and the mean absolute deviations of the MAPE model using the estimated values of the remaining compared to using the estimated values method for the retention rates. And the individual model method, whereby the use of the combined model resulted in a high accuracy in predictive power of the premiums retention rates.
ISSN: 1687-3440

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.