ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر سلوك القطيع على أداء المحف...>الوصف

أثر سلوك القطيع على أداء المحفظة الاستثمارية: دراسة تطبيقية على سوق الأوراق المالية المصرية

العنوان بلغة أخرى: The Effect Hard Behavior on the Financial Portfolio: Applied Study on the Egyptian Stock Market
المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: محمود، إنجي وضاح حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: صبح، محمود محمد عبدالهادي (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يوليو
الصفحات: 1439 - 1468
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 1395687
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد المصري | السلوكيات الاستثمارية | سلوك القطيع | المحافظ الاستثمارية | الأسواق المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
سلوك القطيع | سوق الأوراق المالية المصرية | مقياس شارب | مقياس جنسن | مقياس ترينور | الشركات المساهمة المصرية | المساهمين | التمويل السلوكي | البورصة المصرية | العوامل المؤثرة في سلوك المستثمرين | Herd Behavior | The Egyptian Stock Market | Sharpe's Scale | Jensen's Scale | Trenor's Scale | Egyptian Joint Stock Companies | Shareholders | Behavioral Finance | The Egyptian Stock Exchange | Factors Affecting Investor Behavior
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

58

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف علي أثر سلوك القطيع على أداء المحفظة الاستثمارية في سوق الأوراق المالية المصرية، وتكون مجتمع الدراسة من الشركات المساهمة التي تتداول أسهمها في سوق الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من عام ٢٠١٧ حتى عام ۲۰۲۲، وقد بلغ عدد هذه الشركات حتى نهاية عام ۲۰۲۲ (۲۲۱) شركة موزعة على سبعة عشر قطاعا، وذلك وفقا لما تم حصره من موقع البورصة المصرية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن سلوك القطيع ليس له أثر على أداء المحافظ الاستثمارية، وبالتالي فإن المستثمرين يجب أن يأخذوا في الاعتبار عوامل التحليل الأساسي والمالي عند اتخاذهم قرار الاستثمار في بورصة الأوراق المالية المصرية. وأوصت الدراسة بمراعاة العلاقة العكسية بين سلوك القطيع وأداء المحفظة بمقياس شارب حيث أن ارتفاع الانحراف المعياري لعائد المحفظة انعكس بشكل عكسي على أداء المحفظة بمقياس شارب وهو نظرا لطبيعة مقياس شارب والذي يعتمد على الانحراف المعياري للمحافظ الاستثمارية التابعة للمحفظة طويلة الأجل.

The study aimed to identify the impact of herd behavior on the performance of the investment portfolio in the Egyptian stock market, The study population consisted of joint stock companies whose shares traded in the Egyptian stock market during the period from 2017 to 2022, and the number of these companies until the end of 2021 reached (221) companies distributed over seventeen sectors, according to what was counted from the stock exchange website. Egyptian. The results of the study concluded that herd behavior has no effect on the performance of investment portfolios, Therefore, investors should take into consideration the fundamental and financial analysis factors when making the decision to invest in the Egyptian Stock Exchange. The study recommended taking into account the inverse relationship between herd behavior and the performance of the portfolio on the Sharpe scale, as the high standard deviation of the return of the portfolio was reflected inversely on the performance of the portfolio on the Sharpe scale, which is due to the nature of the Sharpe scale, which depends on the standard deviation of the investment portfolios of the long-term portfolio.
ISSN: 2636-2562

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.