ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر إدارة مخاطر الائتمان على ا...>الوصف

أثر إدارة مخاطر الائتمان على العائد على حقوق الملكية في البنوك الجزائرية: دراسة قياسية للفترة "2002-2021"

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Credit Risk Management on Return on Equity in Algerian Banks: Standard Study for the Period "2002-2021"
المصدر: مجلة الدراسات التجارية والاقتصادية المعاصرة
الناشر: جامعة ابن خلدون تيارت - الملحقة الجامعية قصر الشلالة
المؤلف الرئيسي: بن سدات، سليمة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: يماني، ليلى (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج6, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: جويلية
الصفحات: 521 - 544
DOI: 10.55624/2382-006-002-026
ISSN: 2661-7153
رقم MD: 1399588
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المؤسسات المالية | إدارة المخاطر | المخاطر الائتمانية | حقوق الملكية | العوائد البنكية
كلمات المؤلف المفتاحية:
مخاطر | ائتمان | تعثر | عائد | حقوق ملكية | Risks | Credit | Default | Returning | Property Rights
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر إدارة مخاطر الائتمان على العائد على حقوق الملكية في البنوك الجزائرية للفترة (2002 2021، وذلك باستخدام نسبة القروض المتعثرة ونسبة مخصصات خسارة القرض كأحد مؤشرات إدارة مخاطر الائتمان باعتبارها متغيرات مفسرة، ومعدل العائد على حقوق الملكية باعتباره متغير تابع، ولتحقيق هذا الهدف تم الاعتماد على نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة (ARDL)، وأظهرت نتائج تقدير النموذج وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين متغيرات الدراسة، أما بالنسبة لمعلمات معادلة الانحدار المقدرة في الأجل الطويل أشارت أن لنسبة القروض المتعثرة اثر سلبي غير معنوي على معدل العائد على حقوق الملكية في بنوك الجزائرية، كما أظهرت النتائج وجود علاقة طردية معنوية لنسبة مخصصات القروض المتعثرة على العائد على حقوق الملكية خلال فترة الدراسة، وبينت نتائج تقدير النموذج في الأجل القصير أن تصحيح أخطاء الأجل القصير والعودة للوضع التوازني في الأجل الطويل يتطلب اقل من سنة واحدة.

This study aims to demonstrate the impact of credit risk management on the return on equity in Algerian banks for the period (2002-2021), By using the non-performing loan ratio and the loan loss provisions ratio as one of the credit risk management indicators as explanatory variables, and the rate of return on equity as a dependent variable, This objective was based on the autoregressive distributed lag time (ARDL) model, The results of the model estimation showed that there is a long-term equilibrium relationship between the variables of the study, As for the parameters of the regression equation estimated in the long term, it indicated that the non-performing loan ratio had a negative, non-significant effect on the rate of return on equity in Algerian banks, The results also showed that there was a significant positive relationship for the percentage of non-performing loan provisions on the return on equity during the study period, and the results of the model estimate in the short term showed that correcting short term errors and returning to the equilibrium situation in the long term requires less than one year.
ISSN: 2661-7153

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.