ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور مخاطر السوق من خلال تقلبات...>الوصف

دور مخاطر السوق من خلال تقلبات أسعار الفائدة على ملاءة رأس المال وفقا لمتطلبات بازل "III" للرقابة المصرفية: دراسة لعينة من المصارف العراقية الخاصة للمدة "2008-2020"

المصدر: مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: عبدالحسن، حيدر جعفر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: آل علي، رضا صاحب أبو حمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج18, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 11 - 24
ISSN: 1994-0947
رقم MD: 1402715
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
مخاطر السوق | مراقبة المخاطر | المصارف الإسلامية | الأزمات المالية | جودة الخدمات
كلمات المؤلف المفتاحية:
Interest Rate Risk | Basel (III)
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدارسة إلى التعرف على أهمية مخاطر السوق الذي تمثل مقدار الخسارة المحتملة التي يمكن أن تتعرض لها المصارف والتي باتت تعد كأداة لقياس وإدارة السيطرة على خطر السوق الذي يواجه المصرف كون الهدف النهائي للمصارف يتمثل في زيادة الربحية وتقليل الخسائر الذي تتعرض لها. وقد تم ربط هذه الدراسة بملاءة رأسمال المصرفي وفقآ لمتطلبات لجنة بازل (III) وقد اعتمدت الدراسة في جانبها التطبيقي على تسعة مؤشرات ثلاثة مؤشرات مستقلة وستة على مجموعة من التقارير والكشوفات المالية للمصارف عينة الدراسة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للمدة (2008-2020) وشملت(8) مصارف. وقد تم استخدام مجموعة من المقاييس المالية والإحصائية المتمثلة بالمعادلات المالية وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات أهما وجود أثر بين مخاطر السوق في لجنة بازل (III)، وأن معدلات كفاية رأسمال في المصارف العراقية الخاصة تزيد عن الحد الأدنى المقرر في اتفاقية لجنة بازل(III (10.5% وحتى يزيد عن تعليمات البنك المركزي العراقي والبالغ (12%)، وقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهما ضرورة اهتمام إدارة المصارف بدراسة مخاطر السوق لأنها من الممكن أن تعرض المصرف إلى خسائر كبيرة لا يمكن السيطرة عليها ومدى تأثير هذه المخاطر على ملاءة رأسمال المصرفي.

The study aims to identify the importance of market risk, which represents the amount of potential loss that banks may be exposed to, which has become a tool for measuring and managing control over the market risk facing the bank, since the ultimate goal of banks is to increase profitability and reduce losses to which they are exposed. This study has been linked to the bank’s capital adequacy in accordance with the requirements of the Basel Committee (III). The study relied, in its practical part, on nine indicators, three independent indicators, and six on a set of reports and financial statements for the banks. The study sample listed in the Iraq Stock Exchange for the period (2008-2020) included (8) banks. A set of financial and statistical measures represented in financial equations have been used, and the study reached a set of conclusions, the most important of which is the existence of an effect between market risks in the Basel Committee (III), and that capital adequacy rates in Iraqi private banks exceed the minimum established in the Basel Committee Agreement (III) (10.5%) and even more than the instructions of the Central Bank of Iraq, amounting to (12%), and the study presented a set of recommendations, the most important of which is the need for the management of banks to pay attention to studying market risks because it may expose the bank to large losses that cannot be controlled and the extent of the impact of these risks on the solvency of capital banker.
ISSN: 1994-0947

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.