ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنبؤ بالسلاسل الزمنية باستخد...>الوصف

التنبؤ بالسلاسل الزمنية باستخدام النموذج الهجين ARIMA-SVR بالاعتماد على التحويل الموجى المنفصل

المصدر: مجلة التجارة والتمويل
الناشر: جامعة طنطا - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: نصار، هناء محمد محمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو زيد، نصر إبراهيم رشوان نصر (مشرف) , إسماعيل، ماجدة محمد (مشرف) , طلعت، أمل أحمد (مشرف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 1043 - 1086
ISSN: 1110-4716
رقم MD: 1421100
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التحويل الموجي المنفصل | السلاسل الزمنية | نموذج الانحدار الذاتي | النموذج الهجين
كلمات المؤلف المفتاحية:
التحويل الموجي المنفصل | نموذج DWT-ARUMA | نموذج ARIMA-SVR | النموذج الهجين DWT-ARUMA-SVR | مقاييس دقة التنبؤ | Discrete Wavelet Transform | DWT-ARIMA | DWT-SVR | Hybrid Model DWT-ARIMA-SVR | Prediction Measures
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى استخدام ثلاث نماذج للتنبؤ بالسلاسل الزمنية وهى نموذج الانحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية بالاعتماد على التحويل الموجي المنفصل DWT- ARIMA ونموذج انحدار متجه الدعم بالاعتماد على التحويل الموجي المنفصل DWT-SVR والنموذج الهجين الذي يجمع بين نموذج ARIMA ونموذج SVR بالاعتماد على التحويل الموجي المنفصل DWT-ARIMA-SVR وتم استخدام هذه النماذج للتنبؤ بأسعار الذهب العالمية الشهرية وذلك بالاعتماد على سلسلة زمنية لأسعار الذهب العالمية الشهرية في الفترة الزمنية من يناير 1991 إلى ديسمبر 2021 كما تم المفاضلة والمقارنة بين الثلاث نماذج وذلك بالاعتماد على مقاييس دقة التنبؤ وهي متوسط مربعات الخطأ MSE ومتوسط الخطأ المطلق MAE بالإضافة إلى متوسط الخطأ المطلق النسبي MAPE ومعامل عدم التساوي لثايل T وقد توصل البحث إلى تفوق النموذج الهجين بالاعتماد على التحويل الموجي المنفصل على النماذج المفردة لامتلاكه أقل القيم لمقاييس دقة التنبؤ.

This paper using three models for predicting time series, Auto Regressive Integrated Moving Average based on Discrete Wavelet Transform DWT-ARIMA model and the Support Vector Regression based on Discrete Wavelet Transform DWT-SVR and Hybrid model by combining the ARIMA model with the SVR model based on Discrete Wavelet Transform DWT-ARIMA-SVR, These models are used to predict monthy global gold prices, based on a time series of monthy global gold prices, the time series data was used during the period from Jan -1991 – Dec-2021, to compare hybrid model of DWT-ARIMA-SVR with individual models DWT- ARIMA and DWT-SVR, These models are compared using the MSE, MAE and MAPE,T prediction accuracy measures to find the most appropriate model for predicting future values. This paper reveals the superiority of DWT-ARIMA-SVR on other individual models by having the lowest values of the prediction measures.
ISSN: 1110-4716

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.