ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر صدمات السياسة النقدية على...>الوصف

أثر صدمات السياسة النقدية على الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا: دراسة قياسية باستخدام نموذج SVAR للمدة 1990 - 2020

العنوان بلغة أخرى: The Effect of Monetary Policy Shocks on Foreign Direct Investment in Turkey: An Econometric Study Using the SVAR Model for the Period 1990-2020
المصدر: تنمية الرافدين
الناشر: جامعة الموصل - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: حسن، مسلم قاسم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hassan, Muslim Qasim
مؤلفين آخرين: الجويجاتي، أوس فخر الدين أيوب (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج42, ع140
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 153 - 175
ISSN: 1609-591X
رقم MD: 1433261
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الصدمات السياسية | الأزمات الاقتصادية | الاقتصاد التركي | تركيا
كلمات المؤلف المفتاحية:
السياسة النقدية | الاستثمار الأجنبي | الانحدار الذاتي الهيكلي | Monetary Policy | Foreign Direct Investment | SVAR
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث إلى قياس أثر صدمات السياسة النقدية على الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا للمدة ۱۹۹٠- ۲۰۲۰ بالاعتماد على بيانات صادرة من البنك المركزي التركي، والبنك الدولي، وباستخدام أنموذج الانحدار الذاتي الهيكلي SVAR فضلا عن تقدير دالة استجابة الصدمات الهيكلية IRF وتجزئة التباين الهيكلي DSV، إذ إن الاقتصاد التركي يعاني من عدم استقرار في أسعار الصرف بسبب اعتمادها على سياسات نقدية تهدف إلى السيطرة على المعروض النقدي، لذا تم صياغة الفرضية على النحو الآتي: تؤثر الصدمات في متغيرات السياسة النقدية على الاستثمار الأجنبي المباشر، وتبين من خلال نتائج البحث أن ثمة صدمة هيكلية سالبة سعر الفائدة المحلي الحقيقي ومعدل التضخم، أدى إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وعلى المدى القصير فقط، أما صدمة سعر الصرف السالبة فأدى إلى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين إن صدمة هيكلية موجبة في عرض النقد الواسع أدت إلى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وجاءت مخالفة للفرضية، كذلك تبين من خلال اختبار تجزئة التباين الهيكلي أن أكثر الصدمات لمتغيرات السياسة النقدية في تفسير التباين في الاستثمار الأجنبي المباشر لتركيا هو عرض النقد على المدى الطويل.

The aim of the research the impact of monetary policy shocks on foreign direct investment in Turkey for the period 1990-2020, issued data by the Centre Bank of Turkey and the World Bank, the model used SVAR, IRF, and DSV to estimate, as turkey it suffers from instability in exchange rates due its reliance on monetary policy aimed at controlling the money supply, so the hypothesis was formulated, the shocks resulting from monetary policy affect foreign direct investment, its was show through the results of the research, that a negative structural shocks in the real domestic interest rate and inflation rate led to an increase in foreign direct investment in the short term only, while a negative exchange rate shock led to a decline in foreign direct investment, while a positive structural shocks in the broad money supply led to the decline of foreign direct investment came contrary to the hypothesis. It was also found through the structural variance segmentation test that most shocks of the Monterey policy variables in explaining the variance in Turkey’s foreign direct investment is the long-term money supply.
ISSN: 1609-591X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.