ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Modeling Algeria’s Broad Money...>الوصف

Modeling Algeria’s Broad Money Supply Using ARIMA-EGARCH Model

العنوان بلغة أخرى: نمذجة عرض النقود بمعناها الواسع في الجزائر باستخدام نموذج ARIMA-EGARCH
المصدر: مجلة دفاتر البحوث العلمية
الناشر: المركز الجامعي مرسلي عبدالله بتيبازة
المؤلف الرئيسي: Atif, Dalia (Author)
المجلد/العدد: مج10, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: جوان
الصفحات: 877 - 890
DOI: 10.37218/1426-010-001-047
ISSN: 2335-1837
رقم MD: 1434088
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
التنمية الاقتصادية | السجلات المالية | النمذجة الخطية | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
نموذج ARIMA-EGARCH | عرض النقود بمعناها الواسع | التنبؤ قصير المدى | ARIMA-EGARCH | Broad Money | Short-Term Forecast
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: لنمذجة وتوقع معدل نمو النقود بمعناها الواسع في الجزائر، تم استخدام نموذج هجين مع المتوسط المتحرك المتكامل الذاتي ARIMA (0, 1, 1) حيث يتم استخدام معيار معلومات (Akaike (AIC لفحص ملاءمة النموذج ونموذج GARCH غير المتناظر EGARCH) (1, 1)) لنمذجة التباين الشرطي بحيث احتمال المعقولية كانت وراء خيارنا هذا، بينما تم استخدام النسبة المئوية للخطأ في التنبؤ لتقييم الأداء التنبؤي.

To model and forecast Algeria’s broad money growth rate, a hybrid model was used based on autoregressive moving average ARIMA (0, 1, 1) where the Akaike information criterion (AIC) is used to examine the model's goodness of fit and an asymmetric GARCH model (EGARCH (1, 1)) to model the conditional variance where the log likelihood was behind our choice, while the percentage error of forecast was used to assess the predicting performance.
ISSN: 2335-1837

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.