| LEADER |
03885nam a22002537a 4500 |
| 001 |
2189295 |
| 024 |
|
|
|3 10.37488/2057-016-001-006
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|9 764574
|a بن داود، آمنة
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a أثر عامل المخاطرة على عائد المحافظ المالية:
|b دراسة قياسية لعينة من المحافظ بالسوق المالي السعودي خلال الفترة 2021-2023
|
| 246 |
|
|
|a The Impact of the Risk Factor on the Return of Financial Portfolios:
|b A Benchmark Study of a Sample of Portfolios in the Saudi Financial Market during the Period 2021-2023
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
|c 2023
|g ديسمبر
|
| 300 |
|
|
|a 87 - 104
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر عامل المخاطرة على عائد المحافظ المالية لعينة من المحافظ بالسوق المالي السعودي وذلك خلال الفترة (2021q2-2023q2)، حيث اعتمدت الدراسة الحالية على بيانات فصلية بمجموع 9 مشاهدات لكل محفظة، وتضمنت عينة الدراسة كل من (محفظة الإعمار، محفظة الشجاع، محفظة المتوازن، محفظة الجري ومحفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة). وقد أظهرت نتائج تقدير النموذج الساكنة لبيانات البانل باستخدام برنامج 12 Eviews، إشارة المعلمة المرتبطة المخاطر المحفظة المالية (SDD) ذات إشارة سالبة وبالتالي فقد كان لها تأثير عكسي على عائد المحافظ المالية، حيث أن الزيادة في مخاطر المحفظة المالية بنسبة: 100% تؤدي إلى تراجع مؤشر عائد المحافظ المالية بنسبة 176%، وهي مرونة مرتفعة تعكس تأثير مخاطر المحافظ المالية على عائدها.
|b This study aimed to measure the impact of the risk factor on the return of financial portfolios for a sample of portfolios in the Saudi financial market during the period (2021q2- 2023q2). The current study relied on quarterly data with a totalof 9 observations for each portfolio. The study sample included (Al-Emaar Portfolio, Al-Shujaa Portfolio, Balanced Portfolio, Al-Jari Portfolio, and the Small and Medium companies Portfolio). The results of estimating the static model for panel data using the Eviews 12 program showed: The sign of the parameter associated with portfolio risk (SDD) has a negative sign and therefore had an inverse effect on the portfolio return. Whereas an increase in the risk of the financial portfolio by: 100% leads to a decline in the financial portfolio return index by: 176%, It is a high flexibility that reflects the impact of financial portfolio risks on their returns.
|
| 653 |
|
|
|a إدارة البنوك
|a الأوراق المالية
|a إدارة المخاطر
|a المحافظ المالية
|
| 692 |
|
|
|a المحفظة المالية
|a المخاطر المالية
|a عائد المحفظة المالية
|a نماذج بانل
|b Portfolio
|b Financial Risks
|b Return of Financial Portfolio
|b Panel Models
|
| 700 |
|
|
|9 419769
|a ولد عابد، عمر
|e م. مشارك
|g Ould Abed, O.
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 إدارة الأعمال
|6 Economics
|6 Business
|c 006
|e Journal of Economic and Financial Studies
|f Mağallaẗ al-dirāsāt al-iqtiṣādiyaẗ wa al-māliyaẗ
|l 001
|m مج16, ع1
|o 2057
|s مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية
|v 016
|x 1112-7961
|
| 856 |
|
|
|u 2057-016-001-006.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 1442959
|d 1442959
|
