ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور اختبارات الضغط في تجنب وقوع الأزمات على مستوى المصارف

العنوان بلغة أخرى: The Role of Stress Testing in Preventing Crises in Banks
المصدر: مجلة الأبحاث الإقتصادية
الناشر: جامعة علي لونيسي البليدة 2 - كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: بلقاضي، إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Belqadi, Ibrahim
مؤلفين آخرين: علاش، أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج18, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: جانفي
الصفحات: 87 - 106
ISSN: 1112-6612
رقم MD: 1446943
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
اختبارات الضغط | أزمات | إدارة المخاطر | Stress Testing | Crises | Banks | Risk Management
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على مدى قدرة تقنية اختبارات الضغط على تجنب وقوع الأزمات على مستوى المصارف. لتحقيق ذلك تم التطبيق على مصرف السلام عن طريق صياغة سناريوهات تحاكي احتمالية حدوث أزمات. خلصت الدراسة إلى أنه في ظل السيناريو الأحادي، يتأثر أداء المصرف بالدرجة الأولى بصدمة تمويل المؤسسات، تليها التجارة الخارجية، وأخيرا تمويل الأفراد. تبين أيضا أن أثر صدمة السحوبات قصيرة الأجل على سيولة المصرف أشد مقارنة بالسحوبات الجارية. فيما يخص السيناريو المتعدد، يتأثر أداء المصرف بشكل كبير في حالة تراجع تمويل المؤسسات والتجارة الخارجية. في المقابل تتدهور السيولة في حالة زيادة السحوبات الآجلة قصيرة الأجل وتراجع تمويل المؤسسات.

The study aims to provide an insight into the ability of stress testing techniques to prevent crises at Al Salam Bank. According to the study, in the single scenario, the bank's performance is more affected by the shocks of institutional finance, international trade, and finally individual finance. In addition, the shock of short-term withdrawals has a greater impact on liquidity than current withdrawals. In terms of multiple scenarios, the decline in corporate finance and international trade has a significant impact on the bank's performance. On the other hand, liquidity is deteriorating as short-term withdrawals rise and institutional funding decreases.

ISSN: 1112-6612